资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
PUMP
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.005897 | L +0.0296S −0.0738 | 支付 0.0037% / 1h | 28m 57s | $12K | $114K | 150x | 做多 gTrade (Gains Network) | |
| 做空 | 0.005915 | +0.0100 | 收取 0.0050% / 4h | 1h 28m | $32.6M | $33.6M | 50x | 做空 KuCoin |
价差+0.308%47s
资金费率差−0.0196% /8h
若价差回到其 7 日均值，$10k 仓位可得 +$24，但每天要支付 $6 资金费，约 4.2 天就会耗尽这部分收益。
该组合最近 7 天的资金费为净收入 0.227%：费率方向刚刚反转。 两个价格的读取时间相差 47 秒：这一价差中有一部分可能来自行情变动。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率+$23当前 −0.0196% /8h · 过去 7D 已结算 +0.227%
价格—当前价差 +0.308%47s · 两个价格读取时间相差过大，无法比较
成本−$408$10k 的 4.085% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
结果—无积分需要同时读取两个价格
价格与资金费率
1h · 历史数据开仓 / 平仓gTrade (Gains Network)：深度薄，持仓量低于 $1M
价差
价格
资金费率每 8 小时
开仓 / 平仓 · 7D
当前开仓—
开仓均值—
最佳开仓—
当前平仓—
平仓均值—
最佳平仓—
免费平仓—
价差 · 7D
当前+0.308%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h43 家交易所的 PUMP
资金费率从低到高开仓前检查
0 项正常 · 5 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足185.2 / 16.5 bp以 $10k 在 gTrade (Gains Network) 开仓的成本为 185.2 bp（手续费加滑点），是 KuCoin 的 11.3 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$67 + $200gTrade (Gains Network) 150x，KuCoin 50x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同1h / 4h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$5.88做多 gTrade (Gains Network)：24 次结算，−$8.88；做空 KuCoin：6 次结算，+$3.00。
- 需留意: 价格读取时间相差 47 秒+0.308% vs +0.064%这一价差中有一部分可能来自行情变动。
- 需留意: 多头腿深度较薄$12K vs $32.6M OI平仓成本取决于 gTrade (Gains Network)。平仓前请先查看其订单簿。
- 说明: 无积分计划—两家交易所目前都没有积分计划。
- 需留意: KYCgTrade (Gains Network) 无需 · KuCoin 需要自 2023 年 8 月起，任何产品均需完成标准 KYC（身份证明及人脸识别）。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0108%/8h × 21 个周期+$22.73
价差两个价格读取时间相差过大，无法比较—
滑点，4 笔订单实时订单簿−$386.48
gTrade (Gains Network) 手续费 bp × 2 笔订单−$10.00
KuCoin 手续费 bp × 2 笔订单−$12.00
净收益 · 7 天 · $10k−$385.75
未计入价差：两个价格读取时间相差过大需覆盖的成本4.085%回本时间125.8 天
滑点：gTrade (Gains Network)：虚拟订单簿（预言机交易所），35 分钟前；KuCoin：实时订单簿，10 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多gTrade (Gains Network)130.01185.2 bp−$1852260.6 bp−$22.6K容纳不下容纳不下
卖出 · 做空KuCoin0.8516.5 bp−$1628.2 bp−$282容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
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