资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
PONS
PONS 全部市场 →
| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.2288 | +0.0142 | 支付 0.0071% / 4h | 0m 02s | $412K | $902K | 20x | 做多 Aster返 ≤10% | |
| 做空 | 0.2286 | +0.1064 | 收取 0.0133% / 1h | 0m 02s | $12K | $161K | 25x | 做空 Deribit |
价差−0.069%
资金费率差+0.0922% /8h
资金费率交易：按当前费率，$10k 仓位每天 +$28（未扣除成本）。价差处于其 7 日均值。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率+$42当前 +0.0922% /8h · 过去 7D 已结算 +0.420%
价格−$1当前价差 −0.069%，均值 −0.054% → 若回归可得 −0.015%
成本−$72$10k 的 0.723% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
当前资金费率远高于该组合一直以来的实际水平：过去 7 天 合计结算 +0.420%，平均约 +0.0200%/8h。
价格与资金费率
1h · 历史数据开仓 / 平仓
价差
价格
资金费率每 8 小时
开仓 / 平仓 · 7D
当前开仓—
开仓均值—
最佳开仓—
当前平仓—
平仓均值—
最佳平仓—
免费平仓—
价差 · 7D
当前−0.069%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h35 家交易所的 PONS
资金费率从低到高开仓前检查
1 项正常 · 4 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足13.9 / 23.2 bp以 $10k 在 Deribit 开仓的成本为 23.2 bp（手续费加滑点），是 Aster 的 1.7 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$500 + $400Aster 20x，Deribit 25x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同4h / 1h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：+$27.68做多 Aster：6 次结算，−$4.25；做空 Deribit：24 次结算，+$31.92。
- 说明: 价差处于平时水平−0.069% vs −0.054%价格腿对结果影响不大。
- 需留意: 空头腿深度较薄$12K vs $412K OI平仓成本取决于 Deribit。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Aster 第 5 阶段在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCAster 无需 · Deribit 需要任何入金前均需提供身份证明、地址证明和财务状况资料；对美国、加拿大、日本及英国散户客户不开放。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0200%/8h × 21 个周期+$42.00
价差−0.069% → −0.054%（7 日均值）−$1.48
滑点，4 笔订单实时订单簿−$57.34
Aster 手续费 bp × 2 笔订单−$8.00
Deribit 手续费 bp × 2 笔订单−$7.00
净收益 · 7 天 · $10k−$31.82
需覆盖的成本0.723%回本时间12.3 天
滑点：Aster：实时订单簿，36 分钟前；Deribit：实时订单簿，27 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Aster4.9513.9 bp−$1477.1 bp−$771容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Deribit19.6623.2 bp−$23容纳不下容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
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| 10-05 02:16 | SoDEX | 其他 | 📊 SoDEX 24h Movers | Mon, Oct 5 73 of 92 perp markets are higher. Can the broad advance hold through this week's macro releases? Market notes $AXS: Price rose on declining volume, alongside negative funding and net exchange inflows. The advance lacked stronger volume confirmation. $PENGU: Stonk launched a "Community Coins" mode on Solana, making PENGU holders eligible to share rewards from newly issued meme tokens. $PONS: Trader Bonk Guy's portfolio is down ~$13.9M from its Sept 6 peak. PONS remains his largest holding at $4.51M. This week's watchlist Mon, Oct 5, 14:00 UTC: US ISM Services PMI Wed, Oct 7, 18:00 UTC: FOMC minutes Fri, Oct 9: Michigan consumer sentiment preliminary release 73 up / 19 down / 0 flat across 92 perp markets. 24 also trade spot. Trade 👉 X 上的 @sodex_official ↗ |
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