资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
ORCA
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 1.5812 | −0.0064 | 收取 0.0008% / 1h | 10m 24s | $6K | $335K | 5x | 做多 Extended减 10% | |
| 做空 | 1.5864 | −0.1101 | 支付 0.0550% / 4h | 3h 10m | $177K | $56K | 50x | 做空 Variational Omni+15% 积分 |
价差+0.328%
资金费率差−0.1037% /8h
若价差回到其 7 日均值，$10k 仓位可得 +$31，但每天要支付 $31 资金费，约 24 小时就会耗尽这部分收益。 按最近 7 天的实际结算速度，约为 13 天。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率−$17当前 −0.1037% /8h · 过去 7D 已结算 −0.166%
价格+$31当前价差 +0.328%，均值 +0.014% → 若回归可得 +0.313%
成本−$210$10k 的 2.104% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
当前资金费率远低于该组合一直以来的实际水平：过去 7 天 合计结算 −0.166%，平均约 −0.0079%/8h。
资金费率历史
你收取你支付均值
区间统计 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
空头腿费率减去多头腿费率（每 8 小时）。大于零：该组合向你支付资金费。
两家交易所之间的价差
Variational Omni 相对 Extended 的价格当前
区间统计 · 7D
当前+0.328%
平均—
区间—
比当前更宽—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h12 家交易所的 ORCA
资金费率从低到高开仓前检查
3 项正常 · 3 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足38.4 / 64.7 bp以 $10k 在 Variational Omni 开仓的成本为 64.7 bp（手续费加滑点），是 Extended 的 1.7 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$2,000 + $200Extended 5x，Variational Omni 50x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同1h / 4h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$31.11做多 Extended：24 次结算，+$1.92；做空 Variational Omni：6 次结算，−$33.03。
- 正常: 开仓价差对你有利+0.328% vs +0.014%你做空的是价格较高的那条腿。若价差回到均值，空头获利。
- 需留意: 多头腿深度较薄$6K vs $177K OI平仓成本取决于 Extended。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Extended 积分 · Variational Omni 积分在此产生的成交量计入积分计划。
- 正常: 两条腿均无需 KYCExtended 无需 · Variational Omni 无需两家交易所均无需身份验证即可交易。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益−0.0079%/8h × 21 个周期−$16.56
价差+0.328% → +0.014%（7 日均值）+$31.33
滑点，4 笔订单实时订单簿−$205.44
Extended 手续费 bp × 2 笔订单−$5.00
Variational Omni 手续费 bp × 2 笔订单$0.00
净收益 · 7 天 · $10k−$195.67
需覆盖的成本2.104%回本时间按此费率无法回本
滑点：Extended：实时订单簿，36 分钟前；Variational Omni：RFQ 报价，38 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Extended6.9638.4 bp−$38249.6 bp−$2,496容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Variational Omni3.6864.7 bp−$65121.7 bp−$1,217容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。