资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.1281 | +0.0100 | 支付 0.0050% / 4h | 1h 31m | $2.2M | $56K | 30x | 做多 KuCoin | |
| 做空 | 0.1280 | +0.0104 | 收取 0.0013% / 1h | 31m 01s | $6K | $339K | 5x | 做空 Extended减 10% |
价差−0.109%
资金费率差+0.0004% /8h
资金费率 ≈ 0，这是一笔价差交易：若价差回到其 7 日均值，$10k 仓位的结果为 +$5。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率$0当前 +0.0004% /8h · 过去 7D 已结算 +0.002%
价格+$5当前价差 −0.109%，均值 −0.156% → 若回归可得 +0.047%
成本−$852$10k 的 8.522% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
价格与资金费率
1h · 历史数据开仓 / 平仓Extended：深度薄，持仓量低于 $1M
价差
价格
资金费率每 8 小时
开仓 / 平仓 · 7D
当前开仓—
开仓均值—
最佳开仓—
当前平仓—
平仓均值—
最佳平仓—
免费平仓—
价差 · 7D
当前−0.109%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h9 家交易所的 OPEN
资金费率从低到高开仓前检查
2 项正常 · 4 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足338.2 / 59.4 bp以 $10k 在 KuCoin 开仓的成本为 338.2 bp（手续费加滑点），是 Extended 的 5.7 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$333 + $2,000KuCoin 30x，Extended 5x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同4h / 1h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：+$0.12做多 KuCoin：6 次结算，−$3.00；做空 Extended：24 次结算，+$3.12。
- 正常: 开仓价差对你有利−0.109% vs −0.156%你做空的是价格较高的那条腿。若价差回到均值，空头获利。
- 需留意: 空头腿深度较薄$6K vs $2.2M OI平仓成本取决于 Extended。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Extended 积分在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCKuCoin 需要 · Extended 无需自 2023 年 8 月起，任何产品均需完成标准 KYC（身份证明及人脸识别）。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0001%/8h × 21 个周期+$0.21
价差−0.109% → −0.156%（7 日均值）+$4.71
滑点，4 笔订单实时订单簿−$835.24
KuCoin 手续费 bp × 2 笔订单−$12.00
Extended 手续费 bp × 2 笔订单−$5.00
净收益 · 7 天 · $10k−$847.32
需覆盖的成本8.522%回本时间28250.9 天
滑点：KuCoin：实时订单簿，5 分钟前；Extended：实时订单簿，60 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多KuCoin17.14338.2 bp−$338容纳不下容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Extended6.5559.4 bp−$59容纳不下容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
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