资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
NMR
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 13.216 | −0.3633 | 收取 0.1816% / 4h | 1h 53m | $39K | $550K | 50x | 做多 Variational Omni+15% 积分 | |
| 做空 | 13.182 | −0.2888 | 支付 0.1444% / 4h | 1h 53m | $1.2M | $7.0M | 30x | 做空 KuCoin |
价差−0.254%
资金费率差+0.0745% /8h
$10k 仓位每天收取 +$22 资金费，但价差比其 7 日均值低 0.177%：若价差回归，结果为 −$18，约相当于 19 小时的资金费。 按最近 7 天的实际结算速度，约为 6.6 天。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率+$19当前 +0.0745% /8h · 过去 7D 已结算 +0.189%
价格−$18当前价差 −0.254%，均值 −0.077% → 若回归可得 −0.177%
成本−$375$10k 的 3.748% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
当前资金费率远高于该组合一直以来的实际水平：过去 7 天 合计结算 +0.189%，平均约 +0.0090%/8h。
资金费率历史
你收取你支付均值
区间统计 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
空头腿费率减去多头腿费率（每 8 小时）。大于零：该组合向你支付资金费。
两家交易所之间的价差
KuCoin 相对 Variational Omni 的价格当前
区间统计 · 7D
当前−0.254%
平均—
区间—
比当前更宽—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h11 家交易所的 NMR
资金费率从低到高开仓前检查
2 项正常 · 4 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足151.6 / 53.4 bp以 $10k 在 Variational Omni 开仓的成本为 151.6 bp（手续费加滑点），是 KuCoin 的 2.8 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$200 + $333Variational Omni 50x，KuCoin 30x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 正常: 结算周期相同4h / 4h两条腿同时结算。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：+$22.34做多 Variational Omni：6 次结算，+$108.98；做空 KuCoin：6 次结算，−$86.64。
- 需留意: 价差低于平时−0.254% vs −0.077%价格腿的获利空间较小。若价差回到均值，空头亏损。
- 需留意: 多头腿深度较薄$39K vs $1.2M OI平仓成本取决于 Variational Omni。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Variational Omni 积分在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCVariational Omni 无需 · KuCoin 需要自 2023 年 8 月起，任何产品均需完成标准 KYC（身份证明及人脸识别）。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0090%/8h × 21 个周期+$18.86
价差−0.254% → −0.077%（7 日均值）−$17.70
滑点，4 笔订单实时订单簿−$362.78
Variational Omni 手续费 bp × 2 笔订单$0.00
KuCoin 手续费 bp × 2 笔订单−$12.00
净收益 · 7 天 · $10k−$373.62
需覆盖的成本3.748%回本时间145.7 天
滑点：Variational Omni：RFQ 报价，26 分钟前；KuCoin：实时订单簿，4 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Variational Omni4.32151.6 bp−$152291.1 bp−$2,911容纳不下容纳不下
卖出 · 做空KuCoin14.1953.4 bp−$53763.8 bp−$7,638容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
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