资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
MET
MET 全部市场 →| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.3150 | −0.0246 | 收取 0.0123% / 4h | 2h 17m | $1K | $140K | 10x | 做多 edgeX | |
| 做空 | 0.3155 | +0.0100 | 收取 0.0050% / 4h | 2h 17m | $1.1M | $2.9M | 50x | 做空 KuCoin |
价差+0.170%
资金费率差+0.0346% /8h
资金费率交易:按当前费率,$10k 仓位每天 +$10(未扣除成本)。价差处于其 7 日均值。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据,并非预测资金费率+$6当前 +0.0346% /8h · 过去 7D 已结算 +0.059%
价格−$2当前价差 +0.170%,均值 +0.187% → 若回归可得 −0.018%
成本−$175$10k 的 1.749% · 吃单手续费 + 滑点,含开仓和平仓
当前资金费率远高于该组合一直以来的实际水平:过去 7 天 合计结算 +0.059%,平均约 +0.0028%/8h。
价格与资金费率
1h · 历史数据开仓 / 平仓
价差
价格
资金费率每 8 小时
开仓 / 平仓 · 7D
当前开仓—
开仓均值—
最佳开仓—
当前平仓—
平仓均值—
最佳平仓—
免费平仓—
价差 · 7D
当前+0.170%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h21 家交易所的 MET
资金费率从低到高开仓前检查
2 项正常 · 3 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足27.9 / 32.4 bp以 $10k 在 KuCoin 开仓的成本为 32.4 bp(手续费加滑点),是 edgeX 的 1.2 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$1,000 + $200edgeX 10x,KuCoin 50x。建议准备约 2 倍的保证金,以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 正常: 结算周期相同4h / 4h两条腿同时结算。按当前费率,每条腿 $10k,未来 24 小时:+$10.38做多 edgeX:6 次结算,+$7.38;做空 KuCoin:6 次结算,+$3.00。
- 说明: 价差处于平时水平+0.170% vs +0.187%价格腿对结果影响不大。
- 需留意: 多头腿深度较薄$1K vs $1.1M OI平仓成本取决于 edgeX。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分edgeX 积分在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCedgeX 无需 · KuCoin 需要自 2023 年 8 月起,任何产品均需完成标准 KYC(身份证明及人脸识别)。
收益计算器
两条腿,含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0028%/8h × 21 个周期+$5.89
价差+0.170% → +0.187%(7 日均值)−$1.77
滑点,4 笔订单实时订单簿−$153.88
edgeX 手续费 bp × 2 笔订单−$9.00
KuCoin 手续费 bp × 2 笔订单−$12.00
净收益 · 7 天 · $10k−$170.76
需覆盖的成本1.749%回本时间210.0 天
滑点:edgeX:实时订单簿,5 分钟前;KuCoin:实时订单簿,6 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点,单边买入 · 做多edgeX6.3427.9 bp−$28容纳不下容纳不下容纳不下
卖出 · 做空KuCoin4.7532.4 bp−$32632.3 bp−$6,323容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
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