资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
LTC
LTC 全部市场 →| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 68.156 | −0.0028 | 收取 0.0003% / 1h | 25m 17s | $7.5M | $1.7M | 50x | 做多 Kraken Futures | |
| 做空 | 68.170 | +0.0100 | 收取 0.0100% / 8h | 1h 25m | $24.6M | $7.9M | 50x | 做空 Phemex |
价差+0.020%
资金费率差+0.0128% /8h
资金费率交易:按当前费率,$10k 仓位每天 +$4(未扣除成本)。价差处于其 7 日均值。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据,并非预测资金费率+$4当前 +0.0128% /8h · 过去 7D 已结算 +0.039%
价格$0当前价差 +0.020%,均值 +0.025% → 若回归可得 −0.004%
成本−$40$10k 的 0.403% · 吃单手续费 + 滑点,含开仓和平仓
价格与资金费率
1h · 历史数据开仓 / 平仓
价差
价格
资金费率每 8 小时
开仓 / 平仓 · 7D
当前开仓—
开仓均值—
最佳开仓—
当前平仓—
平仓均值—
最佳平仓—
免费平仓—
价差 · 7D
当前+0.020%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h37 家交易所的 LTC
资金费率从低到高开仓前检查
1 项正常 · 2 项需留意- 正常: 两边订单簿均可容纳10.8 / 8.8 bp单腿 $10k 的开仓成本,含吃单手续费和滑点。平仓成本大致相同。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$200 + $200Kraken Futures 50x,Phemex 50x。建议准备约 2 倍的保证金,以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同1h / 8h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率,每条腿 $10k,未来 24 小时:+$3.84做多 Kraken Futures:24 次结算,+$0.84;做空 Phemex:3 次结算,+$3.00。
- 说明: 价差处于平时水平+0.020% vs +0.025%价格腿对结果影响不大。
- 说明: 多头腿深度较薄$7.5M vs $24.6M OI两条腿深度都充足,Kraken Futures 是较小的一边。
- 说明: 无积分计划—两家交易所目前都没有积分计划。
- 需留意: KYCKraken Futures 需要 · Phemex 需要需完整身份验证;美国(另设独立的美国产品)、加拿大、澳大利亚(仅批发客户)及英国散户客户不可使用。
收益计算器
两条腿,含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0019%/8h × 21 个周期+$3.94
价差+0.020% → +0.025%(7 日均值)−$0.44
滑点,4 笔订单实时订单簿−$18.27
Kraken Futures 手续费 bp × 2 笔订单−$10.00
Phemex 手续费 bp × 2 笔订单−$12.00
净收益 · 7 天 · $10k−$36.77
需覆盖的成本0.403%回本时间72.3 天
滑点:Kraken Futures:实时订单簿,3 分钟前;Phemex:实时订单簿,8 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点,单边买入 · 做多Kraken Futures2.2010.8 bp−$1112.5 bp−$12538.5 bp−$3,849容纳不下
卖出 · 做空Phemex1.478.8 bp−$918.3 bp−$18359.6 bp−$5,964176.6 bp−$88.3K
平仓还需再付大致相同的成本。
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