资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
LDO
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.4650 | +0.0100 | 支付 0.0100% / 8h | 9m 09s | $378K | $257K | 50x | 做多 Variational Omni+15% 积分 | |
| 做空 | 0.4314 | −0.1568 | 支付 0.0196% / 1h | 9m 09s | $113K | $14K | 50x | 做空 Coinbase International |
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率−$211当前 −0.1668% /8h · 过去 7D 已结算 −2.112%
价格−$706当前价差 −7.227%，均值 −0.171% → 若回归可得 −7.056%
成本容纳不下单腿 $10k 超出了订单簿的深度
结果（未扣除成本）−$917−9.17%+ 积分 / 潜在空投Variational Omni: 积分 · 刷积分看板成本未知：$10k 仓位下订单簿深度不足 · 过去 7D 逐小时的实际收益 → 回测
资金费率历史
你收取你支付均值
区间统计 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
空头腿费率减去多头腿费率（每 8 小时）。大于零：该组合向你支付资金费。
两家交易所之间的价差
Coinbase International 相对 Variational Omni 的价格当前
区间统计 · 7D
当前−7.227%
平均—
区间—
比当前更宽—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h29 家交易所的 LDO
资金费率从低到高开仓前检查
1 项正常 · 5 项需留意- 有问题: 订单簿容纳不下—单腿 $10k 已超出 Coinbase International 订单簿目前的深度。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$200 + $200Variational Omni 50x，Coinbase International 50x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同8h / 1h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$50.04做多 Variational Omni：3 次结算，−$3.00；做空 Coinbase International：24 次结算，−$47.04。
- 需留意: 价差低于平时−7.227% vs −0.171%价格腿的获利空间较小。若价差回到均值，空头亏损。
- 需留意: 空头腿深度较薄$113K vs $378K OI平仓成本取决于 Coinbase International。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Variational Omni 积分在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCVariational Omni 无需 · Coinbase International 需要需身份证明及适当性审核；永续合约仅面向符合资格的非美国国家，不对美国或英国散户开放。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益−0.1005%/8h × 21 个周期−$211.15
价差−7.227% → −0.171%（7 日均值）−$705.56
滑点，4 笔订单$10k 仓位下订单簿容纳不下—
Variational Omni 手续费 bp × 2 笔订单$0.00
Coinbase International 手续费 bp × 2 笔订单−$10.00
净收益 · 7 天 · $10k—
$10k 仓位下订单簿容纳不下需覆盖的成本—回本时间—
滑点：Variational Omni：RFQ 报价，20 分钟前；Coinbase International：实时订单簿，4 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Variational Omni5.4327.1 bp−$2744.5 bp−$445容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Coinbase International375.91容纳不下容纳不下容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
Phemex