资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.4559 | +0.0017 | 支付 0.0002% / 1h | 41m 38s | $976K | $582K | 50x | 做多 Kraken Futures | |
| 做空 | 0.4770 | −1.0568 | 支付 0.1321% / 1h | 41m 38s | $125K | $17K | 50x | 做空 Coinbase International |
价差+4.629%
资金费率差−1.0585% /8h
若价差回到其 7 日均值，$10k 仓位可得 +$495，但每天要支付 $318 资金费，约 37 小时就会耗尽这部分收益。 按最近 7 天的实际结算速度，约为 17 天。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率−$206当前 −1.0585% /8h · 过去 7D 已结算 −2.060%
价格+$495当前价差 +4.629%，均值 −0.321% → 若回归可得 +4.949%
成本容纳不下单腿 $10k 超出了订单簿的深度
当前资金费率远低于该组合一直以来的实际水平：过去 7 天 合计结算 −2.060%，平均约 −0.0981%/8h。
资金费率历史
你收取你支付均值
区间统计 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
空头腿费率减去多头腿费率（每 8 小时）。大于零：该组合向你支付资金费。
两家交易所之间的价差
Coinbase International 相对 Kraken Futures 的价格当前
区间统计 · 7D
当前+4.629%
平均—
区间—
比当前更宽—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h29 家交易所的 LDO
资金费率从低到高开仓前检查
2 项正常 · 3 项需留意- 有问题: 订单簿容纳不下—单腿 $10k 已超出 Coinbase International 订单簿目前的深度。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$200 + $200Kraken Futures 50x，Coinbase International 50x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 正常: 结算周期相同1h / 1h两条腿同时结算。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$317.55做多 Kraken Futures：24 次结算，−$0.51；做空 Coinbase International：24 次结算，−$317.04。
- 正常: 开仓价差对你有利+4.629% vs −0.321%你做空的是价格较高的那条腿。若价差回到均值，空头获利。
- 需留意: 空头腿深度较薄$125K vs $976K OI平仓成本取决于 Coinbase International。平仓前请先查看其订单簿。
- 说明: 无积分计划—两家交易所目前都没有积分计划。
- 需留意: KYCKraken Futures 需要 · Coinbase International 需要需完整身份验证；美国（另设独立的美国产品）、加拿大、澳大利亚（仅批发客户）及英国散户客户不可使用。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益−0.0981%/8h × 21 个周期−$205.99
价差+4.629% → −0.321%（7 日均值）+$494.94
滑点，4 笔订单$10k 仓位下订单簿容纳不下—
Kraken Futures 手续费 bp × 2 笔订单−$10.00
Coinbase International 手续费 bp × 2 笔订单−$10.00
净收益 · 7 天 · $10k—
$10k 仓位下订单簿容纳不下需覆盖的成本—回本时间—
滑点：Kraken Futures：实时订单簿，12 分钟前；Coinbase International：实时订单簿，22 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Kraken Futures2.1816.9 bp−$1737.4 bp−$374容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Coinbase International292.37容纳不下容纳不下容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
Phemex