资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
LDO
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.4684 | +0.0104 | 支付 0.0013% / 1h | 40m 02s | $505K | $3.6M | 25x | 做多 Extended减 10% | |
| 做空 | 0.4787 | −0.1568 | 支付 0.0196% / 1h | 40m 02s | $126K | $17K | 50x | 做空 Coinbase International |
价差+2.195%
资金费率差−0.1672% /8h
若价差回到其 7 日均值，$10k 仓位可得 +$240，但每天要支付 $50 资金费，约 4.8 天就会耗尽这部分收益。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率−$211当前 −0.1672% /8h · 过去 7D 已结算 −2.112%
价格+$240当前价差 +2.195%，均值 −0.208% → 若回归可得 +2.403%
成本−$771$10k 的 7.705% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
资金费率历史
你收取你支付均值
区间统计 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
空头腿费率减去多头腿费率（每 8 小时）。大于零：该组合向你支付资金费。
两家交易所之间的价差
Coinbase International 相对 Extended 的价格当前
区间统计 · 7D
当前+2.195%
平均—
区间—
比当前更宽—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h29 家交易所的 LDO
资金费率从低到高开仓前检查
3 项正常 · 3 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足14.3 / 359.9 bp以 $10k 在 Coinbase International 开仓的成本为 359.9 bp（手续费加滑点），是 Extended 的 25.1 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$400 + $200Extended 25x，Coinbase International 50x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 正常: 结算周期相同1h / 1h两条腿同时结算。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$50.16做多 Extended：24 次结算，−$3.12；做空 Coinbase International：24 次结算，−$47.04。
- 正常: 开仓价差对你有利+2.195% vs −0.208%你做空的是价格较高的那条腿。若价差回到均值，空头获利。
- 需留意: 空头腿深度较薄$126K vs $505K OI平仓成本取决于 Coinbase International。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Extended 积分在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCExtended 无需 · Coinbase International 需要需身份证明及适当性审核；永续合约仅面向符合资格的非美国国家，不对美国或英国散户开放。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益−0.1006%/8h × 21 个周期−$211.19
价差+2.195% → −0.208%（7 日均值）+$240.30
滑点，4 笔订单实时订单簿−$755.54
Extended 手续费 bp × 2 笔订单−$5.00
Coinbase International 手续费 bp × 2 笔订单−$10.00
净收益 · 7 天 · $10k−$741.44
需覆盖的成本7.705%回本时间按此费率无法回本
滑点：Extended：实时订单簿，4 分钟前；Coinbase International：实时订单簿，53 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Extended3.1814.3 bp−$1491.1 bp−$911容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Coinbase International121.15359.9 bp−$360容纳不下容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
Phemex