资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.4700 | +0.0100 | 支付 0.0100% / 8h | 1h 43m | $233K | $285K | 10x | 做多 Aster返 ≤10% | |
| 做空 | 0.4702 | −0.0332 | 支付 0.0041% / 1h | 43m 59s | $907K | $1.2M | 50x | 做空 Kraken Futures |
价差+0.032%
资金费率差−0.0432% /8h
若价差回到其 7 日均值，$10k 仓位可得 +$5，但每天要支付 $13 资金费，约 10 小时就会耗尽这部分收益。 按最近 7 天的实际结算速度，约为 34 小时。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率−$26当前 −0.0432% /8h · 过去 7D 已结算 −0.264%
价格+$5当前价差 +0.032%，均值 −0.021% → 若回归可得 +0.053%
成本−$173$10k 的 1.734% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
当前资金费率远低于该组合一直以来的实际水平：过去 7 天 合计结算 −0.264%，平均约 −0.0125%/8h。
价格与资金费率
1h · 正在加载5m数据…价差
价格
资金费率每 8 小时
盈亏
价差 · 7D
当前+0.032%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h30 家交易所的 LDO
资金费率从低到高开仓前检查
2 项正常 · 4 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足101.7 / 21.3 bp以 $10k 在 Aster 开仓的成本为 101.7 bp（手续费加滑点），是 Kraken Futures 的 4.8 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$1,000 + $200Aster 10x，Kraken Futures 50x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同8h / 1h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$12.96做多 Aster：3 次结算，−$3.00；做空 Kraken Futures：24 次结算，−$9.96。
- 正常: 开仓价差对你有利+0.032% vs −0.021%你做空的是价格较高的那条腿。若价差回到均值，空头获利。
- 需留意: 多头腿深度较薄$233K vs $907K OI平仓成本取决于 Aster。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Aster 第 5 阶段在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCAster 无需 · Kraken Futures 需要需完整身份验证；美国（另设独立的美国产品）、加拿大、澳大利亚（仅批发客户）及英国散户客户不可使用。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益−0.0125%/8h × 21 个周期−$26.35
价差+0.032% → −0.021%（7 日均值）+$5.32
滑点，4 笔订单实时订单簿−$155.45
Aster 手续费 bp × 2 笔订单−$8.00
Kraken Futures 手续费 bp × 2 笔订单−$10.00
净收益 · 7 天 · $10k−$194.48
需覆盖的成本1.734%回本时间按此费率无法回本
滑点：Aster：实时订单簿，17 分钟前；Kraken Futures：实时订单簿，3 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Aster10.58101.7 bp−$102容纳不下容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Kraken Futures4.2421.3 bp−$2162.8 bp−$628容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
Reya
Phemex