资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
INX
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.005838 | +0.0104 | 支付 0.0013% / 1h | 8m 10s | $5K | $294K | 5x | 做多 Extended减 10% | |
| 做空 | 0.005830 | +0.0952 | 收取 0.0119% / 1h | 8m 10s | $104K | $29K | 10x | 做空 Deribit |
价差−0.138%
资金费率差+0.0848% /8h
$10k 仓位每天收取 +$25 资金费，但价差比其 7 日均值低 0.055%：若价差回归，结果为 −$6，约相当于 5 小时的资金费。 按最近 7 天的实际结算速度，约为 3.2 天。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率+$12当前 +0.0848% /8h · 过去 7D 已结算 +0.123%
价格−$6当前价差 −0.138%，均值 −0.083% → 若回归可得 −0.055%
成本−$183$10k 的 1.834% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
当前资金费率远高于该组合一直以来的实际水平：过去 7 天 合计结算 +0.123%，平均约 +0.0058%/8h。
资金费率历史
你收取你支付均值
区间统计 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
空头腿费率减去多头腿费率（每 8 小时）。大于零：该组合向你支付资金费。
两家交易所之间的价差
Deribit 相对 Extended 的价格当前
区间统计 · 7D
当前−0.138%
平均—
区间—
比当前更宽—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h11 家交易所的 INX
资金费率从低到高开仓前检查
2 项正常 · 4 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足105.6 / 14.4 bp以 $10k 在 Extended 开仓的成本为 105.6 bp（手续费加滑点），是 Deribit 的 7.3 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$2,000 + $1,000Extended 5x，Deribit 10x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 正常: 结算周期相同1h / 1h两条腿同时结算。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：+$25.44做多 Extended：24 次结算，−$3.12；做空 Deribit：24 次结算，+$28.56。
- 需留意: 价差低于平时−0.138% vs −0.083%价格腿的获利空间较小。若价差回到均值，空头亏损。
- 需留意: 多头腿深度较薄$5K vs $104K OI平仓成本取决于 Extended。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Extended 积分在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCExtended 无需 · Deribit 需要任何入金前均需提供身份证明、地址证明和财务状况资料；对美国、加拿大、日本及英国散户客户不开放。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0058%/8h × 21 个周期+$12.26
价差−0.138% → −0.083%（7 日均值）−$5.55
滑点，4 笔订单实时订单簿−$171.43
Extended 手续费 bp × 2 笔订单−$5.00
Deribit 手续费 bp × 2 笔订单−$7.00
净收益 · 7 天 · $10k−$176.71
需覆盖的成本1.834%回本时间107.9 天
滑点：Extended：实时订单簿，18 分钟前；Deribit：实时订单簿，20 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Extended8.56105.6 bp−$106651.8 bp−$6,518容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Deribit0.8614.4 bp−$14容纳不下容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。