资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 3.3700 | −0.0503 | 收取 0.0503% / 8h | 4h 46m | $1.8M | $569K | 50x | 做多 Phemex | |
| 做空 | 3.3598 | +0.0100 | 收取 0.0100% / 8h | 4h 46m | $1.5M | $453K | 50x | 做空 Variational Omni+15% 积分 |
价差−0.303%
资金费率差+0.0603% /8h
$10k 仓位每天收取 +$18 资金费，但价差比其 7 日均值低 0.294%：若价差回归，结果为 −$29，约相当于 39 小时的资金费。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率+$128当前 +0.0603% /8h · 过去 7D 已结算 +1.279%
价格−$29当前价差 −0.303%，均值 −0.009% → 若回归可得 −0.294%
成本容纳不下单腿 $10k 超出了订单簿的深度
结果（未扣除成本）+$99+0.99%+ 积分 / 潜在空投Variational Omni: 积分 · 刷积分看板成本未知：$10k 仓位下订单簿深度不足 · 过去 7D 逐小时的实际收益 → 回测
资金费率历史
你收取你支付均值
区间统计 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
空头腿费率减去多头腿费率（每 8 小时）。大于零：该组合向你支付资金费。
两家交易所之间的价差
Variational Omni 相对 Phemex 的价格当前
区间统计 · 7D
当前−0.303%
平均—
区间—
比当前更宽—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h27 家交易所的 ICP
资金费率从低到高开仓前检查
2 项正常 · 3 项需留意- 有问题: 订单簿容纳不下—单腿 $10k 已超出 Phemex 订单簿目前的深度。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$200 + $200Phemex 50x，Variational Omni 50x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 正常: 结算周期相同8h / 8h两条腿同时结算。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：+$18.09做多 Phemex：3 次结算，+$15.09；做空 Variational Omni：3 次结算，+$3.00。
- 需留意: 价差低于平时−0.303% vs −0.009%价格腿的获利空间较小。若价差回到均值，空头亏损。
- 说明: 空头腿深度较薄$1.5M vs $1.8M OI两条腿深度都充足，Variational Omni 是较小的一边。
- 正常: 有一条腿可赚积分Variational Omni 积分在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCPhemex 需要 · Variational Omni 无需完成 KYC 后方可进行现货和合约交易；未验证账户完全无法提现。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0609%/8h × 21 个周期+$127.89
价差−0.303% → −0.009%（7 日均值）−$29.38
滑点，4 笔订单$10k 仓位下订单簿容纳不下—
Phemex 手续费 bp × 2 笔订单−$12.00
Variational Omni 手续费 bp × 2 笔订单$0.00
净收益 · 7 天 · $10k—
$10k 仓位下订单簿容纳不下需覆盖的成本—回本时间—
滑点：Phemex：实时订单簿，2 分钟前；Variational Omni：RFQ 报价，2 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Phemex4.46容纳不下容纳不下容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Variational Omni4.2110.0 bp−$1015.8 bp−$158容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。