资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 2.6150 | +0.0100 | 支付 0.0100% / 8h | 3h 16m | $5.1M | $1.1M | 50x | 做多 KuCoin | |
| 做空 | 2.6120 | −0.0035 | 支付 0.0004% / 1h | 16m 33s | $106K | $92K | 25x | 做空 TxFlow减 5% |
价差−0.115%
资金费率差−0.0135% /8h
若价差回到其 7 日均值，$10k 仓位可得 +$8，但每天要支付 $4 资金费，约 45 小时就会耗尽这部分收益。 按最近 7 天的实际结算速度，约为 19 小时。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率−$69当前 −0.0135% /8h · 过去 7D 已结算 −0.685%
价格+$8当前价差 −0.115%，均值 −0.191% → 若回归可得 +0.076%
成本−$53$10k 的 0.529% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
价格与资金费率
1h · 历史数据开仓 / 平仓
价差
价格
资金费率每 8 小时
开仓 / 平仓 · 7D
当前开仓—
开仓均值—
最佳开仓—
当前平仓—
平仓均值—
最佳平仓—
免费平仓—
价差 · 7D
当前−0.115%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h29 家交易所的 ICP
资金费率从低到高开仓前检查
3 项正常 · 3 项需留意- 正常: 两边订单簿均可容纳13.7 / 8.8 bp单腿 $10k 的开仓成本，含吃单手续费和滑点。平仓成本大致相同。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$200 + $400KuCoin 50x，TxFlow 25x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同8h / 1h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$4.05做多 KuCoin：3 次结算，−$3.00；做空 TxFlow：24 次结算，−$1.05。
- 正常: 开仓价差对你有利−0.115% vs −0.191%你做空的是价格较高的那条腿。若价差回到均值，空头获利。
- 需留意: 空头腿深度较薄$106K vs $5.1M OI平仓成本取决于 TxFlow。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分TxFlow 积分在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCKuCoin 需要 · TxFlow 无需自 2023 年 8 月起，任何产品均需完成标准 KYC（身份证明及人脸识别）。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益−0.0326%/8h × 21 个周期−$68.52
价差−0.115% → −0.191%（7 日均值）+$7.62
滑点，4 笔订单实时订单簿−$31.87
KuCoin 手续费 bp × 2 笔订单−$12.00
TxFlow 手续费 bp × 2 笔订单−$9.00
净收益 · 7 天 · $10k−$113.77
需覆盖的成本0.529%回本时间按此费率无法回本
滑点：KuCoin：实时订单簿，刚刚；TxFlow：实时订单簿，61 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多KuCoin1.9113.7 bp−$1463.2 bp−$632容纳不下容纳不下
卖出 · 做空TxFlow3.868.8 bp−$915.0 bp−$15087.7 bp−$8,775容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
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