资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.07136 | −0.0507 | 收取 0.0254% / 4h | 1h 10m | $114K | $13K | 5x | 做多 Aster返 ≤10% | |
| 做空 | 0.07065 | +0.0100 | 收取 0.0050% / 4h | 1h 10m | $191K | $55K | 30x | 做空 KuCoin |
价差−0.997%
资金费率差+0.0607% /8h
$10k 仓位每天收取 +$18 资金费，但价差比其 7 日均值低 0.744%：若价差回归，结果为 −$74，约相当于 4.1 天的资金费。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率+$113当前 +0.0607% /8h · 过去 7D 已结算 +1.130%
价格−$74当前价差 −0.997%，均值 −0.253% → 若回归可得 −0.744%
成本容纳不下单腿 $10k 超出了订单簿的深度
资金费率历史
你收取你支付均值
区间统计 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
空头腿费率减去多头腿费率（每 8 小时）。大于零：该组合向你支付资金费。
两家交易所之间的价差
KuCoin 相对 Aster 的价格当前
区间统计 · 7D
当前−0.997%
平均—
区间—
比当前更宽—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h11 家交易所的 FLUX
资金费率从低到高开仓前检查
2 项正常 · 4 项需留意- 有问题: 订单簿容纳不下—单腿 $10k 已超出 Aster 订单簿目前的深度。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$2,000 + $333Aster 5x，KuCoin 30x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 正常: 结算周期相同4h / 4h两条腿同时结算。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：+$18.21做多 Aster：6 次结算，+$15.21；做空 KuCoin：6 次结算，+$3.00。
- 需留意: 价差低于平时−0.997% vs −0.253%价格腿的获利空间较小。若价差回到均值，空头亏损。
- 需留意: 多头腿深度较薄$114K vs $191K OI平仓成本取决于 Aster。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Aster 第 5 阶段在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCAster 无需 · KuCoin 需要自 2023 年 8 月起，任何产品均需完成标准 KYC（身份证明及人脸识别）。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0538%/8h × 21 个周期+$112.95
价差−0.997% → −0.253%（7 日均值）−$74.41
滑点，4 笔订单$10k 仓位下订单簿容纳不下—
Aster 手续费 bp × 2 笔订单−$8.00
KuCoin 手续费 bp × 2 笔订单−$12.00
净收益 · 7 天 · $10k—
$10k 仓位下订单簿容纳不下需覆盖的成本—回本时间—
滑点：Aster：实时订单簿，6 分钟前；KuCoin：实时订单簿，44 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Aster169.02容纳不下容纳不下容纳不下容纳不下
卖出 · 做空KuCoin27.72262.8 bp−$263容纳不下容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
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