资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 1.0591 | +0.0100 | 支付 0.0100% / 8h | 2h 43m | $568K | $234K | 50x | 做多 Variational Omni+15% 积分 | |
| 做空 | 1.0611 | +0.0033 | 收取 0.0004% / 1h | 43m 15s | $139K | $2K | 25x | 做空 Deribit |
价差+0.192%
资金费率差−0.0067% /8h
若价差回到其 7 日均值，$10k 仓位可得 +$9，但每天要支付 $2 资金费，约 4.6 天就会耗尽这部分收益。
该组合最近 7 天的资金费为净收入 0.084%：费率方向刚刚反转。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率+$8当前 −0.0067% /8h · 过去 7D 已结算 +0.084%
价格+$9当前价差 +0.192%，均值 +0.099% → 若回归可得 +0.093%
成本−$61$10k 的 0.607% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
资金费率历史
你收取你支付均值
区间统计 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
空头腿费率减去多头腿费率（每 8 小时）。大于零：该组合向你支付资金费。
两家交易所之间的价差
Deribit 相对 Variational Omni 的价格当前
区间统计 · 7D
当前+0.192%
平均—
区间—
比当前更宽—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h30 家交易所的 FIL
资金费率从低到高开仓前检查
2 项正常 · 4 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足17.0 / 12.9 bp以 $10k 在 Variational Omni 开仓的成本为 17.0 bp（手续费加滑点），是 Deribit 的 1.3 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$200 + $400Variational Omni 50x，Deribit 25x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同8h / 1h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$2.01做多 Variational Omni：3 次结算，−$3.00；做空 Deribit：24 次结算，+$0.99。
- 正常: 开仓价差对你有利+0.192% vs +0.099%你做空的是价格较高的那条腿。若价差回到均值，空头获利。
- 需留意: 空头腿深度较薄$139K vs $568K OI平仓成本取决于 Deribit。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Variational Omni 积分在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCVariational Omni 无需 · Deribit 需要任何入金前均需提供身份证明、地址证明和财务状况资料；对美国、加拿大、日本及英国散户客户不开放。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0040%/8h × 21 个周期+$8.41
价差+0.192% → +0.099%（7 日均值）+$9.25
滑点，4 笔订单实时订单簿−$53.72
Variational Omni 手续费 bp × 2 笔订单$0.00
Deribit 手续费 bp × 2 笔订单−$7.00
净收益 · 7 天 · $10k−$43.06
需覆盖的成本0.607%回本时间42.8 天
滑点：Variational Omni：RFQ 报价，46 分钟前；Deribit：实时订单簿，45 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Variational Omni3.2017.0 bp−$1730.0 bp−$300容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Deribit7.5312.9 bp−$1321.4 bp−$214容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
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