资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 1.0362 | +0.0024 | 支付 0.0024% / 8h | 2h 26m | $310K | $371K | 10x | 做多 GRVT | |
| 做空 | 1.0376 | −0.0533 | 支付 0.0067% / 1h | 26m 43s | $1.5M | $1.7M | 50x | 做空 Kraken Futures |
价差+0.138%62s
资金费率差−0.0557% /8h
若价差回到其 7 日均值，$10k 仓位可得 +$10，但每天要支付 $17 资金费，约 14 小时就会耗尽这部分收益。 按最近 7 天的实际结算速度，约为 2.8 天。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测当前资金费率远低于该组合一直以来的实际水平：过去 7 天 合计结算 −0.254%，平均约 −0.0121%/8h。
价格与资金费率
1h · 历史数据开仓 / 平仓
价差
价格
资金费率每 8 小时
开仓 / 平仓 · 7D
当前开仓—
开仓均值—
最佳开仓—
当前平仓—
平仓均值—
最佳平仓—
免费平仓—
价差 · 7D
当前+0.138%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h30 家交易所的 FIL
资金费率从低到高开仓前检查
1 项正常 · 5 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足12.3 / 19.8 bp以 $10k 在 Kraken Futures 开仓的成本为 19.8 bp（手续费加滑点），是 GRVT 的 1.6 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$1,000 + $200GRVT 10x，Kraken Futures 50x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同8h / 1h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$16.72做多 GRVT：3 次结算，−$0.72；做空 Kraken Futures：24 次结算，−$16.00。
- 需留意: 价格读取时间相差 62 秒+0.138% vs +0.038%这一价差中有一部分可能来自行情变动。
- 需留意: 多头腿深度较薄$310K vs $1.5M OI平仓成本取决于 GRVT。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分GRVT 积分在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCGRVT 无需 · Kraken Futures 需要需完整身份验证；美国（另设独立的美国产品）、加拿大、澳大利亚（仅批发客户）及英国散户客户不可使用。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益−0.0121%/8h × 21 个周期−$25.43
价差两个价格读取时间相差过大，无法比较—
滑点，4 笔订单实时订单簿−$34.47
GRVT 手续费 bp × 2 笔订单−$9.00
Kraken Futures 手续费 bp × 2 笔订单−$10.00
净收益 · 7 天 · $10k−$78.90
未计入价差：两个价格读取时间相差过大需覆盖的成本0.535%回本时间按此费率无法回本
滑点：GRVT：实时订单簿，13 分钟前；Kraken Futures：实时订单簿，3 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多GRVT1.9212.3 bp−$1217.5 bp−$175容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Kraken Futures3.3719.8 bp−$2038.5 bp−$385容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
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