资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 1.0687 | −0.0014 | 收取 0.0014% / 8h | 1h 43m | $320K | $411K | 10x | 做多 GRVT | |
| 做空 | 1.0681 | 0 | 0.0000% / 1h | 43m 32s | $140K | $13K | 25x | 做空 Deribit |
价差−0.053%45s
资金费率差+0.0014% /8h
$10k 仓位每天收取 $0 资金费，但价差比其 7 日均值低 0.106%：若价差回归，结果为 −$11，约相当于 25 天的资金费。
两个价格的读取时间相差 45 秒：这一价差中有一部分可能来自行情变动。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测价格与资金费率
1h · 正在加载5m数据…价差
价格
资金费率每 8 小时
盈亏
价差 · 7D
当前−0.053%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h30 家交易所的 FIL
资金费率从低到高开仓前检查
2 项正常 · 4 项需留意- 正常: 两边订单簿均可容纳12.7 / 12.4 bp单腿 $10k 的开仓成本，含吃单手续费和滑点。平仓成本大致相同。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$1,000 + $400GRVT 10x，Deribit 25x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同8h / 1h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：+$0.42做多 GRVT：3 次结算，+$0.42；做空 Deribit：24 次结算，$0.00。
- 需留意: 价格读取时间相差 45 秒−0.053% vs +0.053%这一价差中有一部分可能来自行情变动。
- 需留意: 空头腿深度较薄$140K vs $320K OI平仓成本取决于 Deribit。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分GRVT 积分在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCGRVT 无需 · Deribit 需要任何入金前均需提供身份证明、地址证明和财务状况资料；对美国、加拿大、日本及英国散户客户不开放。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益−0.0005%/8h × 21 个周期−$1.06
价差两个价格读取时间相差过大，无法比较—
滑点，4 笔订单实时订单簿−$37.72
GRVT 手续费 bp × 2 笔订单−$9.00
Deribit 手续费 bp × 2 笔订单−$7.00
净收益 · 7 天 · $10k−$54.78
未计入价差：两个价格读取时间相差过大需覆盖的成本0.537%回本时间按此费率无法回本
滑点：GRVT：实时订单簿，18 分钟前；Deribit：实时订单簿，18 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多GRVT1.4112.7 bp−$1320.9 bp−$209容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Deribit8.9012.4 bp−$1224.4 bp−$244容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
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