资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 1.0550 | +0.0100 | 支付 0.0013% / 1h | 6m 34s | $69K | $223K | 50x | 做多 ApeX Omni减 5% | |
| 做空 | 1.0581 | 0 | 0.0000% / 1h | 6m 34s | $140K | $14K | 25x | 做空 Deribit |
价差+0.294%
资金费率差−0.0100% /8h
若价差回到其 7 日均值，$10k 仓位可得 +$26，但每天要支付 $3 资金费，约 8.8 天就会耗尽这部分收益。 按最近 7 天的实际结算速度，约为 9 个月。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率−$1当前 −0.0100% /8h · 过去 7D 已结算 −0.007%
价格+$26当前价差 +0.294%，均值 +0.031% → 若回归可得 +0.263%
成本−$73$10k 的 0.728% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
价格与资金费率
1h · 正在加载5m数据…价差
价格
资金费率每 8 小时
盈亏
价差 · 7D
当前+0.294%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h30 家交易所的 FIL
资金费率从低到高开仓前检查
2 项正常 · 3 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足24.0 / 12.4 bp以 $10k 在 ApeX Omni 开仓的成本为 24.0 bp（手续费加滑点），是 Deribit 的 1.9 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$200 + $400ApeX Omni 50x，Deribit 25x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 正常: 结算周期相同1h / 1h两条腿同时结算。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$3.00做多 ApeX Omni：24 次结算，−$3.00；做空 Deribit：24 次结算，$0.00。
- 正常: 开仓价差对你有利+0.294% vs +0.031%你做空的是价格较高的那条腿。若价差回到均值，空头获利。
- 需留意: 多头腿深度较薄$69K vs $140K OI平仓成本取决于 ApeX Omni。平仓前请先查看其订单簿。
- 说明: 无积分计划—两家交易所目前都没有积分计划。
- 需留意: KYCApeX Omni 无需 · Deribit 需要任何入金前均需提供身份证明、地址证明和财务状况资料；对美国、加拿大、日本及英国散户客户不开放。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益−0.0003%/8h × 21 个周期−$0.68
价差+0.294% → +0.031%（7 日均值）+$26.29
滑点，4 笔订单实时订单簿−$55.76
ApeX Omni 手续费 bp × 2 笔订单−$10.00
Deribit 手续费 bp × 2 笔订单−$7.00
净收益 · 7 天 · $10k−$47.14
需覆盖的成本0.728%回本时间按此费率无法回本
滑点：ApeX Omni：实时订单簿，54 分钟前；Deribit：实时订单簿，55 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多ApeX Omni14.0224.0 bp−$24138.7 bp−$1,387容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Deribit8.9012.4 bp−$1224.4 bp−$244容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
Phoenix