资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
ETHFI
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.6388 | +0.0096 | 支付 0.0012% / 1h | 59m 17s | $836K | $181K | 5x | 做多 Lighter7 天免费 | |
| 做空 | 0.6384 | +0.0100 | 收取 0.0013% / 1h | 59m 17s | $308K | $330K | 50x | 做空 TxFlow减 5% |
价差−0.066%
资金费率差+0.0004% /8h
资金费率 ≈ 0，这是一笔价差交易：若价差回到其 7 日均值，$10k 仓位的结果为 +$10。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率−$28当前 +0.0004% /8h · 过去 7D 已结算 −0.277%
价格+$10当前价差 −0.066%，均值 −0.169% → 若回归可得 +0.103%
成本−$41$10k 的 0.406% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
价格与资金费率
1h · 历史数据开仓 / 平仓
价差
价格
资金费率每 8 小时
开仓 / 平仓 · 7D
当前开仓—
开仓均值—
最佳开仓—
当前平仓—
平仓均值—
最佳平仓—
免费平仓—
价差 · 7D
当前−0.066%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h25 家交易所的 ETHFI
资金费率从低到高开仓前检查
5 项正常 · 1 项需留意- 正常: 两边订单簿均可容纳6.1 / 8.9 bp单腿 $10k 的开仓成本，含吃单手续费和滑点。平仓成本大致相同。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$2,000 + $200Lighter 5x，TxFlow 50x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 正常: 结算周期相同1h / 1h两条腿同时结算。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：+$0.12做多 Lighter：24 次结算，−$2.88；做空 TxFlow：24 次结算，+$3.00。
- 正常: 开仓价差对你有利−0.066% vs −0.169%你做空的是价格较高的那条腿。若价差回到均值，空头获利。
- 需留意: 空头腿深度较薄$308K vs $836K OI平仓成本取决于 TxFlow。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Lighter 第 3 季 · TxFlow 积分在此产生的成交量计入积分计划。
- 正常: 两条腿均无需 KYCLighter 无需 · TxFlow 无需两家交易所均无需身份验证即可交易。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益−0.0132%/8h × 21 个周期−$27.69
价差−0.066% → −0.169%（7 日均值）+$10.31
滑点，4 笔订单实时订单簿−$31.61
Lighter 手续费 bp × 2 笔订单$0.00
TxFlow 手续费 bp × 2 笔订单−$9.00
净收益 · 7 天 · $10k−$57.99
需覆盖的成本0.406%回本时间按此费率无法回本
滑点：Lighter：实时订单簿，41 分钟前；TxFlow：实时订单簿，42 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Lighter6.096.1 bp−$610.8 bp−$108容纳不下容纳不下
卖出 · 做空TxFlow3.188.9 bp−$930.7 bp−$307容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
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