资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
ETHFI
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.7900 | +0.0096 | 支付 0.0012% / 1h | 32m 46s | $1.5M | $850K | 5x | 做多 Lighter7 天免费 | |
| 做空 | 0.7896 | +0.0100 | 收取 0.0050% / 4h | 1h 32m | $3.4M | $2.3M | 75x | 做空 Gate |
价差−0.052%
资金费率差+0.0004% /8h
资金费率 ≈ 0，这是一笔价差交易：若价差回到其 7 日均值，$10k 仓位的结果为 +$9。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率−$51当前 +0.0004% /8h · 过去 7D 已结算 −0.511%
价格+$9当前价差 −0.052%，均值 −0.140% → 若回归可得 +0.088%
成本−$67$10k 的 0.667% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
价格与资金费率
1h · 历史数据开仓 / 平仓
价差
价格
资金费率每 8 小时
开仓 / 平仓 · 7D
当前开仓—
开仓均值—
最佳开仓—
当前平仓—
平仓均值—
最佳平仓—
免费平仓—
价差 · 7D
当前−0.052%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h25 家交易所的 ETHFI
资金费率从低到高开仓前检查
2 项正常 · 3 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足4.8 / 33.1 bp以 $10k 在 Gate 开仓的成本为 33.1 bp（手续费加滑点），是 Lighter 的 6.8 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$2,000 + $133Lighter 5x，Gate 75x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同1h / 4h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：+$0.12做多 Lighter：24 次结算，−$2.88；做空 Gate：6 次结算，+$3.00。
- 正常: 开仓价差对你有利−0.052% vs −0.140%你做空的是价格较高的那条腿。若价差回到均值，空头获利。
- 说明: 多头腿深度较薄$1.5M vs $3.4M OI两条腿深度都充足，Lighter 是较小的一边。
- 正常: 有一条腿可赚积分Lighter 第 3 季在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCLighter 无需 · Gate 需要开通合约账户前需完成 KYC；未验证账户只能提现和平仓。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益−0.0243%/8h × 21 个周期−$51.07
价差−0.052% → −0.140%（7 日均值）+$8.81
滑点，4 笔订单实时订单簿−$51.74
Lighter 手续费 bp × 2 笔订单$0.00
Gate 手续费 bp × 2 笔订单−$15.00
净收益 · 7 天 · $10k−$109.00
需覆盖的成本0.667%回本时间按此费率无法回本
滑点：Lighter：实时订单簿，3 分钟前；Gate：实时订单簿，5 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Lighter4.734.8 bp−$59.6 bp−$96容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Gate2.5333.1 bp−$33155.8 bp−$1,558容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
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