资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
ETHFI
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.7620 | −0.0031 | 收取 0.0016% / 4h | 2h 04m | $140K | $303K | 10x | 做多 Aster返 ≤10% | |
| 做空 | 0.7626 | +0.0096 | 收取 0.0012% / 1h | 4m 28s | $1.4M | $1.2M | 5x | 做空 Lighter7 天免费 |
价差+0.076%
资金费率差+0.0127% /8h
$10k 仓位每天收取 +$4 资金费，但价差比其 7 日均值低 0.054%：若价差回归，结果为 −$5，约相当于 34 小时的资金费。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率+$48当前 +0.0127% /8h · 过去 7D 已结算 +0.479%
价格−$5当前价差 +0.076%，均值 +0.130% → 若回归可得 −0.054%
成本−$46$10k 的 0.455% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
价格与资金费率
1h · 正在加载5m数据…价差
价格
资金费率每 8 小时
盈亏
价差 · 7D
当前+0.076%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h25 家交易所的 ETHFI
资金费率从低到高开仓前检查
3 项正常 · 3 项需留意- 正常: 两边订单簿均可容纳9.6 / 7.5 bp单腿 $10k 的开仓成本，含吃单手续费和滑点。平仓成本大致相同。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$1,000 + $2,000Aster 10x，Lighter 5x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同4h / 1h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：+$3.81做多 Aster：6 次结算，+$0.93；做空 Lighter：24 次结算，+$2.88。
- 需留意: 价差低于平时+0.076% vs +0.130%价格腿的获利空间较小。若价差回到均值，空头亏损。
- 需留意: 多头腿深度较薄$140K vs $1.4M OI平仓成本取决于 Aster。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Aster 第 5 阶段 · Lighter 第 3 季在此产生的成交量计入积分计划。
- 正常: 两条腿均无需 KYCAster 无需 · Lighter 无需两家交易所均无需身份验证即可交易。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0228%/8h × 21 个周期+$47.87
价差+0.076% → +0.130%（7 日均值）−$5.37
滑点，4 笔订单实时订单簿−$37.50
Aster 手续费 bp × 2 笔订单−$8.00
Lighter 手续费 bp × 2 笔订单$0.00
净收益 · 7 天 · $10k−$3.00
需覆盖的成本0.455%回本时间7.4 天
滑点：Aster：实时订单簿，16 分钟前；Lighter：实时订单簿，6 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Aster0.659.6 bp−$10容纳不下容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Lighter2.497.5 bp−$813.7 bp−$137容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
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