资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
ENA
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.2068 | 0 | 0.0000% / 1h | 17m 27s | $934K | $14.4M | 50x | 做多 Deribit | |
| 做空 | 0.2068 | −0.0593 | 支付 0.0074% / 1h | 17m 27s | $178K | $350K | 10x | 做空 RISEx邀请 |
价差+0.010%
资金费率差−0.0593% /8h
若价差回到其 7 日均值，$10k 仓位可得 +$2，但每天要支付 $18 资金费，约 3 小时就会耗尽这部分收益。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率+$4当前 −0.0593% /8h · 过去 7D 已结算 +0.044%
价格+$2当前价差 +0.010%，均值 −0.014% → 若回归可得 +0.025%
成本−$25$10k 的 0.249% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
当前资金费率远低于该组合一直以来的实际水平：过去 7 天 合计结算 +0.044%，平均约 +0.0021%/8h。
价格与资金费率
1h · 历史数据开仓 / 平仓
价差
价格
资金费率每 8 小时
开仓 / 平仓 · 7D
当前开仓—
开仓均值—
最佳开仓—
当前平仓—
平仓均值—
最佳平仓—
免费平仓—
价差 · 7D
当前+0.010%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h45 家交易所的 ENA
资金费率从低到高开仓前检查
3 项正常 · 2 项需留意- 正常: 两边订单簿均可容纳6.2 / 5.4 bp单腿 $10k 的开仓成本，含吃单手续费和滑点。平仓成本大致相同。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$200 + $1,000Deribit 50x，RISEx 10x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 正常: 结算周期相同1h / 1h两条腿同时结算。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$17.80做多 Deribit：24 次结算，$0.00；做空 RISEx：24 次结算，−$17.80。
- 正常: 开仓价差对你有利+0.010% vs −0.014%你做空的是价格较高的那条腿。若价差回到均值，空头获利。
- 需留意: 空头腿深度较薄$178K vs $934K OI平仓成本取决于 RISEx。平仓前请先查看其订单簿。
- 说明: 无积分计划—两家交易所目前都没有积分计划。
- 需留意: KYCDeribit 需要 · RISEx 无需任何入金前均需提供身份证明、地址证明和财务状况资料；对美国、加拿大、日本及英国散户客户不开放。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0021%/8h × 21 个周期+$4.39
价差+0.010% → −0.014%（7 日均值）+$2.47
滑点，4 笔订单实时订单簿−$11.90
Deribit 手续费 bp × 2 笔订单−$7.00
RISEx 手续费 bp × 2 笔订单−$6.00
净收益 · 7 天 · $10k−$18.04
需覆盖的成本0.249%回本时间35.8 天
滑点：Deribit：实时订单簿，3 分钟前；RISEx：实时订单簿，7 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Deribit2.666.2 bp−$611.8 bp−$118容纳不下容纳不下
卖出 · 做空RISEx2.405.4 bp−$525.0 bp−$250容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
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