资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 1.2390 | +0.0100 | 支付 0.0100% / 8h | 6h 43m | $666K | $38K | 50x | 做多 Variational Omni+15% 积分 | |
| 做空 | 1.2395 | +0.0220 | 收取 0.0220% / 8h | 6h 43m | $1.7M | $1.7M | 75x | 做空 BloFin |
价差+0.044%
资金费率差+0.0120% /8h
资金费率交易：按当前费率，$10k 仓位每天 +$4（未扣除成本）。价差处于其 7 日均值。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率+$27当前 +0.0120% /8h · 过去 7D 已结算 +0.270%
价格$0当前价差 +0.044%，均值 +0.045% → 若回归可得 0.000%
成本−$44$10k 的 0.437% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
价格与资金费率
1h · 历史数据开仓 / 平仓
价差
价格
资金费率每 8 小时
开仓 / 平仓 · 7D
当前开仓—
开仓均值—
最佳开仓—
当前平仓—
平仓均值—
最佳平仓—
免费平仓—
价差 · 7D
当前+0.044%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h28 家交易所的 DOT
资金费率从低到高开仓前检查
3 项正常 · 2 项需留意- 正常: 两边订单簿均可容纳11.9 / 11.7 bp单腿 $10k 的开仓成本，含吃单手续费和滑点。平仓成本大致相同。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$200 + $133Variational Omni 50x，BloFin 75x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 正常: 结算周期相同8h / 8h两条腿同时结算。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：+$3.60做多 Variational Omni：3 次结算，−$3.00；做空 BloFin：3 次结算，+$6.60。
- 说明: 价差处于平时水平+0.044% vs +0.045%价格腿对结果影响不大。
- 需留意: 多头腿深度较薄$666K vs $1.7M OI平仓成本取决于 Variational Omni。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Variational Omni 积分在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCVariational Omni 无需 · BloFin 有限制交易合约无需身份验证，杠杆无上限，但在完成验证前每日提现上限为 20,000 USDT。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0128%/8h × 21 个周期+$26.98
价差+0.044% → +0.045%（7 日均值）−$0.05
滑点，4 笔订单实时订单簿−$31.74
Variational Omni 手续费 bp × 2 笔订单$0.00
BloFin 手续费 bp × 2 笔订单−$12.00
净收益 · 7 天 · $10k−$16.81
需覆盖的成本0.437%回本时间11.4 天
滑点：Variational Omni：RFQ 报价，42 分钟前；BloFin：实时订单簿，1 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Variational Omni3.1211.9 bp−$1219.5 bp−$195容纳不下容纳不下
卖出 · 做空BloFin4.8411.7 bp−$1218.9 bp−$18949.1 bp−$4,910容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
Reya