资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 1.2085 | +0.0096 | 支付 0.0012% / 1h | 54m 38s | $305K | $174K | 10x | 做多 Lighter7 天免费 | |
| 做空 | 1.2090 | +0.0360 | 收取 0.0360% / 8h | 1h 54m | $3.0M | $2.1M | 50x | 做空 Phemex |
价差+0.039%
资金费率差+0.0264% /8h
$10k 仓位每天收取 +$8 资金费，但价差比其 7 日均值低 0.112%：若价差回归，结果为 −$11，约相当于 34 小时的资金费。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率+$60当前 +0.0264% /8h · 过去 7D 已结算 +0.596%
价格−$11当前价差 +0.039%，均值 +0.151% → 若回归可得 −0.112%
成本−$57$10k 的 0.569% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
资金费率历史
你收取你支付均值
区间统计 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
空头腿费率减去多头腿费率（每 8 小时）。大于零：该组合向你支付资金费。
两家交易所之间的价差
Phemex 相对 Lighter 的价格当前
区间统计 · 7D
当前+0.039%
平均—
区间—
比当前更宽—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h28 家交易所的 DOT
资金费率从低到高开仓前检查
1 项正常 · 5 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足7.3 / 17.7 bp以 $10k 在 Phemex 开仓的成本为 17.7 bp（手续费加滑点），是 Lighter 的 2.4 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$1,000 + $200Lighter 10x，Phemex 50x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同1h / 8h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：+$7.92做多 Lighter：24 次结算，−$2.88；做空 Phemex：3 次结算，+$10.80。
- 需留意: 价差低于平时+0.039% vs +0.151%价格腿的获利空间较小。若价差回到均值，空头亏损。
- 需留意: 多头腿深度较薄$305K vs $3.0M OI平仓成本取决于 Lighter。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Lighter 第 3 季在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCLighter 无需 · Phemex 需要完成 KYC 后方可进行现货和合约交易；未验证账户完全无法提现。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0284%/8h × 21 个周期+$59.65
价差+0.039% → +0.151%（7 日均值）−$11.18
滑点，4 笔订单实时订单簿−$44.95
Lighter 手续费 bp × 2 笔订单$0.00
Phemex 手续费 bp × 2 笔订单−$12.00
净收益 · 7 天 · $10k−$8.48
需覆盖的成本0.569%回本时间8.0 天
滑点：Lighter：实时订单簿，20 分钟前；Phemex：实时订单簿，4 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Lighter3.187.3 bp−$716.5 bp−$165容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Phemex4.1317.7 bp−$1849.9 bp−$499105.4 bp−$10.5K容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
Reya