资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 1.2033 | +0.0096 | 支付 0.0012% / 1h | 34m 44s | $305K | $159K | 10x | 做多 Lighter7 天免费 | |
| 做空 | 1.2110 | +0.0600 | 收取 0.0075% / 1h | 34m 44s | $153K | $827K | 50x | 做空 Coinbase International |
价差+0.639%
资金费率差+0.0504% /8h
两边都有利：$10k 仓位每天收取 +$15 资金费，价差比其 7 日均值高 0.603%：若价差回归，还可再得 +$60。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率+$15当前 +0.0504% /8h · 过去 7D 已结算 +0.145%
价格+$60当前价差 +0.639%，均值 +0.036% → 若回归可得 +0.603%
成本−$50$10k 的 0.498% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
当前资金费率远高于该组合一直以来的实际水平：过去 7 天 合计结算 +0.145%，平均约 +0.0069%/8h。
资金费率历史
你收取你支付均值
区间统计 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
空头腿费率减去多头腿费率（每 8 小时）。大于零：该组合向你支付资金费。
两家交易所之间的价差
Coinbase International 相对 Lighter 的价格当前
区间统计 · 7D
当前+0.639%
平均—
区间—
比当前更宽—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h28 家交易所的 DOT
资金费率从低到高开仓前检查
4 项正常 · 2 项需留意- 正常: 两边订单簿均可容纳8.8 / 14.6 bp单腿 $10k 的开仓成本，含吃单手续费和滑点。平仓成本大致相同。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$1,000 + $200Lighter 10x，Coinbase International 50x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 正常: 结算周期相同1h / 1h两条腿同时结算。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：+$15.12做多 Lighter：24 次结算，−$2.88；做空 Coinbase International：24 次结算，+$18.00。
- 正常: 开仓价差对你有利+0.639% vs +0.036%你做空的是价格较高的那条腿。若价差回到均值，空头获利。
- 需留意: 空头腿深度较薄$153K vs $305K OI平仓成本取决于 Coinbase International。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Lighter 第 3 季在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCLighter 无需 · Coinbase International 需要需身份证明及适当性审核；永续合约仅面向符合资格的非美国国家，不对美国或英国散户开放。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0069%/8h × 21 个周期+$14.52
价差+0.639% → +0.036%（7 日均值）+$60.29
滑点，4 笔订单实时订单簿−$39.79
Lighter 手续费 bp × 2 笔订单$0.00
Coinbase International 手续费 bp × 2 笔订单−$10.00
净收益 · 7 天 · $10k+$25.02
需覆盖的成本0.498%回本时间开仓即回本
滑点：Lighter：实时订单簿，60 分钟前；Coinbase International：实时订单簿，4 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Lighter3.698.8 bp−$918.4 bp−$184容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Coinbase International4.1614.6 bp−$1521.6 bp−$216容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
Reya