资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 1.2088 | +0.0193 | 支付 0.0024% / 1h | 7m 18s | $4.5M | $1.3M | 50x | 做多 Kraken Futures | |
| 做空 | 1.2085 | +0.0100 | 收取 0.0100% / 8h | 3h 07m | $653K | $45K | 50x | 做空 Variational Omni+15% 积分 |
价差−0.023%
资金费率差−0.0093% /8h
若价差回到其 7 日均值，$10k 仓位可得 +$9，但每天要支付 $3 资金费，约 3.1 天就会耗尽这部分收益。 按最近 7 天的实际结算速度，约为 7.3 天。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率−$8当前 −0.0093% /8h · 过去 7D 已结算 −0.082%
价格+$9当前价差 −0.023%，均值 −0.110% → 若回归可得 +0.086%
成本−$48$10k 的 0.479% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
资金费率历史
你收取你支付均值
区间统计 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
空头腿费率减去多头腿费率（每 8 小时）。大于零：该组合向你支付资金费。
两家交易所之间的价差
Variational Omni 相对 Kraken Futures 的价格当前
区间统计 · 7D
当前−0.023%
平均—
区间—
比当前更宽—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h28 家交易所的 DOT
资金费率从低到高开仓前检查
3 项正常 · 3 项需留意- 正常: 两边订单簿均可容纳12.0 / 10.4 bp单腿 $10k 的开仓成本，含吃单手续费和滑点。平仓成本大致相同。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$200 + $200Kraken Futures 50x，Variational Omni 50x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同1h / 8h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$2.79做多 Kraken Futures：24 次结算，−$5.79；做空 Variational Omni：3 次结算，+$3.00。
- 正常: 开仓价差对你有利−0.023% vs −0.110%你做空的是价格较高的那条腿。若价差回到均值，空头获利。
- 需留意: 空头腿深度较薄$653K vs $4.5M OI平仓成本取决于 Variational Omni。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Variational Omni 积分在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCKraken Futures 需要 · Variational Omni 无需需完整身份验证；美国（另设独立的美国产品）、加拿大、澳大利亚（仅批发客户）及英国散户客户不可使用。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益−0.0039%/8h × 21 个周期−$8.25
价差−0.023% → −0.110%（7 日均值）+$8.63
滑点，4 笔订单实时订单簿−$37.89
Kraken Futures 手续费 bp × 2 笔订单−$10.00
Variational Omni 手续费 bp × 2 笔订单$0.00
净收益 · 7 天 · $10k−$47.50
需覆盖的成本0.479%回本时间按此费率无法回本
滑点：Kraken Futures：实时订单簿，1 分钟前；Variational Omni：RFQ 报价，22 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Kraken Futures1.2412.0 bp−$1223.9 bp−$239195.9 bp−$19.6K容纳不下
卖出 · 做空Variational Omni3.1310.4 bp−$1015.8 bp−$158容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
Reya