资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 1.2348 | +0.0155 | 支付 0.0019% / 1h | 48m 41s | $258K | $15K | 50x | 做多 Deribit | |
| 做空 | 1.2383 | +0.0100 | 收取 0.0050% / 4h | 1h 48m | $36K | $341K | 20x | 做空 edgeX |
价差+0.285%
资金费率差−0.0055% /8h
若价差回到其 7 日均值，$10k 仓位可得 +$39，但每天要支付 $2 资金费，约 24 天就会耗尽这部分收益。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率−$18当前 −0.0055% /8h · 过去 7D 已结算 −0.178%
价格+$39当前价差 +0.285%，均值 −0.109% → 若回归可得 +0.393%
成本−$49$10k 的 0.487% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
价格与资金费率
1h · 正在加载5m数据…价差
价格
资金费率每 8 小时
盈亏
价差 · 7D
当前+0.285%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h28 家交易所的 DOT
资金费率从低到高开仓前检查
2 项正常 · 4 项需留意- 需留意: 相对持仓量偏大11.5 / 11.1 bp$10k 超过 edgeX 持仓量的 10%。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$200 + $500Deribit 50x，edgeX 20x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同1h / 4h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$1.65做多 Deribit：24 次结算，−$4.65；做空 edgeX：6 次结算，+$3.00。
- 正常: 开仓价差对你有利+0.285% vs −0.109%你做空的是价格较高的那条腿。若价差回到均值，空头获利。
- 需留意: 空头腿深度较薄$36K vs $258K OI平仓成本取决于 edgeX。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分edgeX 积分在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCDeribit 需要 · edgeX 无需任何入金前均需提供身份证明、地址证明和财务状况资料；对美国、加拿大、日本及英国散户客户不开放。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益−0.0085%/8h × 21 个周期−$17.81
价差+0.285% → −0.109%（7 日均值）+$39.33
滑点，4 笔订单实时订单簿−$32.74
Deribit 手续费 bp × 2 笔订单−$7.00
edgeX 手续费 bp × 2 笔订单−$9.00
净收益 · 7 天 · $10k−$27.21
需覆盖的成本0.487%回本时间按此费率无法回本
滑点：Deribit：实时订单簿，33 分钟前；edgeX：实时订单簿，33 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Deribit7.2411.5 bp−$1219.8 bp−$198容纳不下容纳不下
卖出 · 做空edgeX6.0411.1 bp−$1115.0 bp−$150容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
Reya