资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
COAI
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.3158 | +0.0168 | 支付 0.0084% / 4h | 57m 11s | $2.5M | $2.7M | 10x | 做多 KuCoin | |
| 做空 | 0.3163 | +0.0100 | 收取 0.0050% / 4h | 57m 11s | $3.4M | $1.6M | 10x | 做空 Binance |
价差+0.140%
资金费率差−0.0068% /8h
若价差回到其 7 日均值，$10k 仓位可得 +$6，但每天要支付 $2 资金费，约 3.1 天就会耗尽这部分收益。 按最近 7 天的实际结算速度，约为 22 小时。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率−$48当前 −0.0068% /8h · 过去 7D 已结算 −0.480%
价格+$6当前价差 +0.140%，均值 +0.076% → 若回归可得 +0.064%
成本−$166$10k 的 1.658% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
价格与资金费率
1h · 历史数据开仓 / 平仓
价差
价格
资金费率每 8 小时
开仓 / 平仓 · 7D
当前开仓—
开仓均值—
最佳开仓—
当前平仓—
平仓均值—
最佳平仓—
免费平仓—
价差 · 7D
当前+0.140%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h10 家交易所的 COAI
资金费率从低到高开仓前检查
2 项正常 · 2 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足39.2 / 37.5 bp以 $10k 在 KuCoin 开仓的成本为 39.2 bp（手续费加滑点），是 Binance 的 1.0 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$1,000 + $1,000KuCoin 10x，Binance 10x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 正常: 结算周期相同4h / 4h两条腿同时结算。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$2.04做多 KuCoin：6 次结算，−$5.04；做空 Binance：6 次结算，+$3.00。
- 正常: 开仓价差对你有利+0.140% vs +0.076%你做空的是价格较高的那条腿。若价差回到均值，空头获利。
- 说明: 多头腿深度较薄$2.5M vs $3.4M OI两条腿深度都充足，KuCoin 是较小的一边。
- 说明: 无积分计划—两家交易所目前都没有积分计划。
- 需留意: KYCKuCoin 需要 · Binance 需要自 2023 年 8 月起，任何产品均需完成标准 KYC（身份证明及人脸识别）。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益−0.0229%/8h × 21 个周期−$48.04
价差+0.140% → +0.076%（7 日均值）+$6.36
滑点，4 笔订单实时订单簿−$143.80
KuCoin 手续费 bp × 2 笔订单−$12.00
Binance 手续费 bp × 2 笔订单−$10.00
净收益 · 7 天 · $10k−$207.48
需覆盖的成本1.658%回本时间按此费率无法回本
滑点：KuCoin：实时订单簿，4 分钟前；Binance：实时订单簿，14 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多KuCoin10.8939.2 bp−$39容纳不下容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Binance3.1537.5 bp−$38173.7 bp−$1,737容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
GRVT