资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币

CAKE

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做多Aster▾Bybit −0.0600%Orderly −0.0166%ApeX Omni −0.0148%KuCoin −0.0080%Binance −0.0075%MEXC −0.0074%Aster −0.0018%Hyperliquid +0.0091%Gate +0.0098%Bitget +0.0100%BingX +0.0100%Phemex +0.0100%BloFin +0.0163%GMX +0.0311%Injective +0.0905%Kraken Futures +0.1730%

⇄⇅

做空Variational Omni▾Kraken Futures +0.1730%Injective +0.0905%GMX −0.0258%BloFin +0.0163%Bitget +0.0100%BingX +0.0100%Phemex +0.0100%Gate +0.0098%Hyperliquid +0.0091%MEXC −0.0074%Binance −0.0075%KuCoin −0.0080%ApeX Omni −0.0148%Orderly −0.0166%Bybit −0.0600%Variational Omni −0.0762%

回测 30 天☆

腿	交易所	价格	费率 /8h	每次结算	距下次结算	OI	24h 成交量	杠杆
做多	AsterCAKEUSDT	2.5940	−0.0018	收取 0.0009% / 4h	2h 32m	$2.4M	$59K	10x	做多 Aster返 ≤10%
做空	Variational OmniCAKE	2.5902	−0.0762	支付 0.0381% / 4h	2h 32m	$160K	$53K	50x	做空 Variational Omni+15% 积分

价差−0.145%

资金费率差−0.0744% /8h

按当前费率，$10k 仓位每天要支付 $22 资金费。对调两条腿。

当前资金费率远低于该组合一直以来的实际水平：过去 7 天 合计结算 −0.152%，平均约 −0.0072%/8h。

价格与资金费率

价差价格资金费率各腿费率盈亏

1m5m15m

1h · 正在加载5m数据…

24H3D7D14D30D90D

价差?

价格?

资金费率?每 8 小时

盈亏?

价差 · 7D

当前−0.145%

平均—

区间—

比当前更宽—

资金费率差 · 7D

平均 /8h—

最高—

最低—

收到资金费—

过去 7D 的价差分布▾

各水平所占的时间比例

所有交易所的资金费率

/8h

24H3D7D14D30D90D

AsterVariational Omni

17 家交易所的 CAKE

资金费率从低到高

开仓前检查

3 项正常 · 2 项需留意

• !
  需留意: 该仓位下深度不足25.3 / 27.6 bp

  以 $10k 在 Variational Omni 开仓的成本为 27.6 bp（手续费加滑点），是 Aster 的 1.1 倍。
• i
  说明: 最高杠杆下的保证金$1,000 + $200

  Aster 10x，Variational Omni 50x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
• ✓
  正常: 结算周期相同4h / 4h

  两条腿同时结算。

  做多 Aster · 4h+$0.53

  做空 Variational Omni · 4h−$22.86

  当前+6h+12h+18h+24h

  按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$22.33做多 Aster：6 次结算，+$0.53；做空 Variational Omni：6 次结算，−$22.86。
• i
  说明: 价差处于平时水平−0.145% vs −0.127%

  价格腿对结果影响不大。
• !
  需留意: 空头腿深度较薄$160K vs $2.4M OI

  平仓成本取决于 Variational Omni。平仓前请先查看其订单簿。
• ✓
  正常: 有一条腿可赚积分Aster 第 5 阶段 · Variational Omni 积分

  在此产生的成交量计入积分计划。
• ✓
  正常: 两条腿均无需 KYCAster 无需 · Variational Omni 无需

  两家交易所均无需身份验证即可交易。

收益计算器

两条腿，含开仓和平仓

每条腿仓位

$10k$100k$1M

持有时间

1 天7 天30 天

订单类型

吃单挂单

价差

回到 7 日均值归零未计入

资金费率

区间均值当前

资金费收益−0.0072%/8h × 21 个周期−$15.21

价差−0.145% → −0.127%（7 日均值）−$1.83

滑点，4 笔订单实时订单簿−$92.40

Aster 手续费 bp × 2 笔订单−$8.00

Variational Omni 手续费 bp × 2 笔订单$0.00

净收益 · 7 天 · $10k−$117.43

需覆盖的成本1.004%回本时间按此费率无法回本

滑点：Aster：实时订单簿，6 分钟前；Variational Omni：RFQ 报价，36 分钟前

开仓成本

吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边

腿½ 价差$10k$100k$1M$5M

买入 · 做多Aster2.1325.3 bp−$252671.5 bp−$26.7K容纳不下容纳不下

卖出 · 做空Variational Omni4.6427.6 bp−$2848.2 bp−$482容纳不下容纳不下

平仓还需再付大致相同的成本。

提醒

资金费率价差

高于该值时提醒我%/8h提醒间隔不短于分钟

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09-24 18:20	Phemex	其他	Phemex Futures TradFi Listing: ethereum:0xaea46a60368a7bd060eec7df8cba43b7ef41ad85, ethereum:0x5a98fcbea516cf06857215779fd812ca3bef1b32, $PENDLE, ethereum:0x455e53cbb86018ac2b8092fdcd39d8444affc3f6, $CAKE, $INJ 🔹 Trading Zone: Perpetual 🔹 Max Leverage: Up to 50x 🔹 Trading Starts: X 上的 @Phemex_official ↗
09-24 09:36	Phemex	上线	新市场 CAKEUSDT ($CAKE) 由我们的采集程序发现