资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
BTC
BTC 全部市场 →
| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 83,538.7 | +0.0666 | 支付 0.0083% / 1h | 43m 24s | $213K | $16.4M | 50x | 做多 Injective | |
| 做空 | 83,551 | +0.0020 | 收取 0.0020% / 8h | 6h 43m | $4.56B | $5.85B | 150x | 做空 Bybit |
价差+0.015%
资金费率差−0.0646% /8h
若价差回到其 7 日均值，$10k 仓位可得 +$9，但每天要支付 $19 资金费，约 11 小时就会耗尽这部分收益。 按最近 7 天的实际结算速度，约为 47 小时。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率−$33当前 −0.0646% /8h · 过去 7D 已结算 −0.329%
价格+$9当前价差 +0.015%，均值 −0.076% → 若回归可得 +0.091%
成本−$31$10k 的 0.310% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
当前资金费率远低于该组合一直以来的实际水平：过去 7 天 合计结算 −0.329%，平均约 −0.0157%/8h。
价格与资金费率
1h · 历史数据开仓 / 平仓
价差
价格
资金费率每 8 小时
开仓 / 平仓 · 7D
当前开仓—
开仓均值—
最佳开仓—
当前平仓—
平仓均值—
最佳平仓—
免费平仓—
价差 · 7D
当前+0.015%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h56 家交易所的 BTC
资金费率从低到高开仓前检查
2 项正常 · 3 项需留意- 正常: 两边订单簿均可容纳10.0 / 5.5 bp单腿 $10k 的开仓成本，含吃单手续费和滑点。平仓成本大致相同。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$200 + $67Injective 50x，Bybit 150x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同1h / 8h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$19.38做多 Injective：24 次结算，−$19.97；做空 Bybit：3 次结算，+$0.60。
- 正常: 开仓价差对你有利+0.015% vs −0.076%你做空的是价格较高的那条腿。若价差回到均值，空头获利。
- 需留意: 多头腿深度较薄$213K vs $4.56B OI平仓成本取决于 Injective。平仓前请先查看其订单簿。
- 说明: 无积分计划—两家交易所目前都没有积分计划。
- 需留意: KYCInjective 无需 · Bybit 需要所有产品均须完成标准身份验证。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益−0.0157%/8h × 21 个周期−$32.90
价差+0.015% → −0.076%（7 日均值）+$9.11
滑点，4 笔订单实时订单簿−$19.99
Injective 手续费 bp × 2 笔订单−$0.02
Bybit 手续费 bp × 2 笔订单−$11.00
净收益 · 7 天 · $10k−$54.81
需覆盖的成本0.310%回本时间按此费率无法回本
滑点：Injective：实时订单簿，2 分钟前；Bybit：实时订单簿，2 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Injective9.9910.0 bp−$1010.0 bp−$100容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Bybit0.015.5 bp−$65.5 bp−$556.3 bp−$6317.8 bp−$3,922
平仓还需再付大致相同的成本。
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| 09-30 18:40 | Hotstuff | 上线 | 交易所已不再提供 BTC-PERP 的数据 ($BTC) 由我们的采集程序发现 |
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