资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
BTC
BTC 全部市场 →| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 84,345.6 | −0.0032 | 收取 0.0004% / 1h | 42m 21s | $522K | $9.8M | 30x | 做多 Hibachi | |
| 做空 | 84,331.8 | +0.0130 | 收取 0.0016% / 1h | 42m 21s | $197.1M | $601.5M | 100x | 做空 Kraken Futures |
价差−0.016%
资金费率差+0.0162% /8h
资金费率交易:按当前费率,$10k 仓位每天 +$5(未扣除成本)。价差处于其 7 日均值。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据,并非预测资金费率−$15当前 +0.0162% /8h · 过去 7D 已结算 −0.146%
价格+$1当前价差 −0.016%,均值 −0.022% → 若回归可得 +0.006%
成本−$20$10k 的 0.199% · 吃单手续费 + 滑点,含开仓和平仓
价格与资金费率
1h · 历史数据开仓 / 平仓
价差
价格
资金费率每 8 小时
开仓 / 平仓 · 7D
当前开仓—
开仓均值—
最佳开仓—
当前平仓—
平仓均值—
最佳平仓—
免费平仓—
价差 · 7D
当前−0.016%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h56 家交易所的 BTC
资金费率从低到高开仓前检查
3 项正常 · 2 项需留意- 正常: 两边订单簿均可容纳4.8 / 5.3 bp单腿 $10k 的开仓成本,含吃单手续费和滑点。平仓成本大致相同。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$333 + $100Hibachi 30x,Kraken Futures 100x。建议准备约 2 倍的保证金,以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 正常: 结算周期相同1h / 1h两条腿同时结算。按当前费率,每条腿 $10k,未来 24 小时:+$4.85做多 Hibachi:24 次结算,+$0.96;做空 Kraken Futures:24 次结算,+$3.89。
- 说明: 价差处于平时水平−0.016% vs −0.022%价格腿对结果影响不大。
- 需留意: 多头腿深度较薄$522K vs $197.1M OI平仓成本取决于 Hibachi。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Hibachi 积分在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCHibachi 无需 · Kraken Futures 需要需完整身份验证;美国(另设独立的美国产品)、加拿大、澳大利亚(仅批发客户)及英国散户客户不可使用。
收益计算器
两条腿,含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益−0.0070%/8h × 21 个周期−$14.65
价差−0.016% → −0.022%(7 日均值)+$0.60
滑点,4 笔订单实时订单簿−$0.94
Hibachi 手续费 bp × 2 笔订单−$9.00
Kraken Futures 手续费 bp × 2 笔订单−$10.00
净收益 · 7 天 · $10k−$33.98
需覆盖的成本0.199%回本时间按此费率无法回本
滑点:Hibachi:实时订单簿,3 分钟前;Kraken Futures:实时订单簿,3 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点,单边买入 · 做多Hibachi0.014.8 bp−$54.9 bp−$4946.1 bp−$4,614容纳不下
卖出 · 做空Kraken Futures0.065.3 bp−$55.6 bp−$566.9 bp−$6959.2 bp−$4,615
平仓还需再付大致相同的成本。
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