资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
BTC
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 83,414.4 | +0.0104 | 支付 0.0013% / 1h | 0m 08s | $36.9M | $85.9M | 50x | 做多 Extended减 10% | |
| 做空 | 83,496.2 | +0.0081 | 收取 0.0010% / 1h | 0m 08s | $792.5M | $1.02B | 50x | 做空 Deribit |
价差+0.098%
资金费率差−0.0023% /8h
若价差回到其 7 日均值，$10k 仓位可得 +$4，但每天要支付 $1 资金费，约 5.4 天就会耗尽这部分收益。 按最近 7 天的实际结算速度，约为 2.4 天。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率−$11当前 −0.0023% /8h · 过去 7D 已结算 −0.109%
价格+$4当前价差 +0.098%，均值 +0.061% → 若回归可得 +0.037%
成本−$12$10k 的 0.122% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
价格与资金费率
1h · 历史数据开仓 / 平仓
价差
价格
资金费率每 8 小时
开仓 / 平仓 · 7D
当前开仓—
开仓均值—
最佳开仓—
当前平仓—
平仓均值—
最佳平仓—
免费平仓—
价差 · 7D
当前+0.098%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h56 家交易所的 BTC
资金费率从低到高开仓前检查
4 项正常 · 2 项需留意- 正常: 两边订单簿均可容纳2.6 / 3.5 bp单腿 $10k 的开仓成本，含吃单手续费和滑点。平仓成本大致相同。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$200 + $200Extended 50x，Deribit 50x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 正常: 结算周期相同1h / 1h两条腿同时结算。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$0.69做多 Extended：24 次结算，−$3.12；做空 Deribit：24 次结算，+$2.43。
- 正常: 开仓价差对你有利+0.098% vs +0.061%你做空的是价格较高的那条腿。若价差回到均值，空头获利。
- 需留意: 多头腿深度较薄$36.9M vs $792.5M OI平仓成本取决于 Extended。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Extended 积分在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCExtended 无需 · Deribit 需要任何入金前均需提供身份证明、地址证明和财务状况资料；对美国、加拿大、日本及英国散户客户不开放。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益−0.0052%/8h × 21 个周期−$10.90
价差+0.098% → +0.061%（7 日均值）+$3.71
滑点，4 笔订单实时订单簿−$0.18
Extended 手续费 bp × 2 笔订单−$5.00
Deribit 手续费 bp × 2 笔订单−$7.00
净收益 · 7 天 · $10k−$19.37
需覆盖的成本0.122%回本时间按此费率无法回本
滑点：Extended：实时订单簿，6 分钟前；Deribit：实时订单簿，6 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Extended0.062.6 bp−$32.6 bp−$262.8 bp−$2819.6 bp−$4,780
卖出 · 做空Deribit0.033.5 bp−$44.1 bp−$417.3 bp−$73012.5 bp−$6,233
平仓还需再付大致相同的成本。
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| 09-30 18:40 | Hotstuff | 上线 | 交易所已不再提供 BTC-PERP 的数据 ($BTC) 由我们的采集程序发现 |
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