资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
BTC
BTC 全部市场 →| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 84,521.9 | −0.0079 | 收取 0.0079% / 8h | 2h 08m | $385.4M | $210.1M | 150x | 做多 BloFin | |
| 做空 | 84,516.6 | 0 | 0.0000% / 1h | 8m 27s | $202.5M | $626.0M | 100x | 做空 Kraken Futures |
价差−0.006%60s
资金费率差+0.0079% /8h
$10k 仓位每天收取 +$2 资金费,但价差比其 7 日均值低 0.023%:若价差回归,结果为 −$2,约相当于 23 小时的资金费。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据,并非预测资金费率+$10当前 +0.0079% /8h · 过去 7D 已结算 +0.102%
价格—当前价差 −0.006%60s · 两个价格读取时间相差过大,无法比较
成本−$23$10k 的 0.230% · 吃单手续费 + 滑点,含开仓和平仓
结果—无积分需要同时读取两个价格
价格与资金费率
1h · 历史数据开仓 / 平仓
价差
价格
资金费率每 8 小时
开仓 / 平仓 · 7D
当前开仓—
开仓均值—
最佳开仓—
当前平仓—
平仓均值—
最佳平仓—
免费平仓—
价差 · 7D
当前−0.006%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h55 家交易所的 BTC
资金费率从低到高开仓前检查
1 项正常 · 3 项需留意- 正常: 两边订单簿均可容纳6.0 / 5.8 bp单腿 $10k 的开仓成本,含吃单手续费和滑点。平仓成本大致相同。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$67 + $100BloFin 150x,Kraken Futures 100x。建议准备约 2 倍的保证金,以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同8h / 1h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率,每条腿 $10k,未来 24 小时:+$2.37做多 BloFin:3 次结算,+$2.37;做空 Kraken Futures:24 次结算,$0.00。
- 需留意: 价格读取时间相差 60 秒−0.006% vs +0.017%这一价差中有一部分可能来自行情变动。
- 说明: 空头腿深度较薄$202.5M vs $385.4M OI两条腿深度都充足,Kraken Futures 是较小的一边。
- 说明: 无积分计划—两家交易所目前都没有积分计划。
- 需留意: KYCBloFin 有限制 · Kraken Futures 需要需完整身份验证;美国(另设独立的美国产品)、加拿大、澳大利亚(仅批发客户)及英国散户客户不可使用。
收益计算器
两条腿,含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0049%/8h × 21 个周期+$10.19
价差两个价格读取时间相差过大,无法比较—
滑点,4 笔订单实时订单簿−$1.05
BloFin 手续费 bp × 2 笔订单−$12.00
Kraken Futures 手续费 bp × 2 笔订单−$10.00
净收益 · 7 天 · $10k−$12.85
未计入价差:两个价格读取时间相差过大需覆盖的成本0.230%回本时间15.8 天
滑点:BloFin:实时订单簿,5 分钟前;Kraken Futures:实时订单簿,5 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点,单边买入 · 做多BloFin0.016.0 bp−$66.0 bp−$606.8 bp−$6807.7 bp−$3,827
卖出 · 做空Kraken Futures0.125.8 bp−$66.5 bp−$657.7 bp−$7749.1 bp−$4,571
平仓还需再付大致相同的成本。
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