资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币

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做多Phoenix▾KuCoin +0.0050%Pacifica +0.0100%Bybit +0.0100%edgeX +0.0100%Phoenix +0.0322%Aftermath Perps +0.1890%

⇄⇅

做空Gate▾Aftermath Perps +0.1890%Pacifica +0.0100%Bybit +0.0100%Gate +0.0100%edgeX +0.0100%KuCoin +0.0050%

回测 30 天☆

腿	交易所	价格	费率 /8h	每次结算	距下次结算	OI	24h 成交量	杠杆
做多	PhoenixBP	0.9954	+0.0322	支付 0.0040% / 1h	50m 52s	$159K	$6K	5x	做多 Phoenix
做空	GateBP_USDT	1.0350	+0.0100	收取 0.0050% / 4h	50m 52s	$389K	$14K	10x	做空 Gate

价差+3.978%47s

资金费率差−0.0222% /8h

目前两边都对这个方向不利：$10k 仓位每天要支付 $7 资金费，价差比其 7 日均值低 2.149%。对调两条腿。

当前资金费率远低于该组合一直以来的实际水平：过去 7 天 合计结算 −0.050%，平均约 −0.0024%/8h。

价格与资金费率

开仓 / 平仓价差价格资金费率各腿费率盈亏

1m5m15m1h

1h · 历史数据

24H3D7D14D30D90D

开仓 / 平仓?

价差?

价格?

资金费率?每 8 小时

开仓 / 平仓 · 7D

当前开仓—

开仓均值—

最佳开仓—

当前平仓—

平仓均值—

最佳平仓—

免费平仓—

价差 · 7D

当前+3.978%

平均—

区间—

比当前更宽—

资金费率差 · 7D

平均 /8h—

最高—

最低—

收到资金费—

过去 7D 的价差分布▾

各水平所占的时间比例

所有交易所的资金费率

/8h

24H3D7D14D30D90D

PhoenixGate

7 家交易所的 BP

资金费率从低到高

开仓前检查

0 项正常 · 5 项需留意

• !
  需留意: 该仓位下深度不足150.3 / 757.0 bp

  以 $10k 在 Gate 开仓的成本为 757.0 bp（手续费加滑点），是 Phoenix 的 5.0 倍。
• i
  说明: 最高杠杆下的保证金$2,000 + $1,000

  Phoenix 5x，Gate 10x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
• !
  需留意: 结算周期不同1h / 4h

  两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。

  做多 Phoenix · 1h−$9.66

  做空 Gate · 4h+$3.00

  当前+6h+12h+18h+24h

  按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$6.66做多 Phoenix：24 次结算，−$9.66；做空 Gate：6 次结算，+$3.00。
• !
  需留意: 价格读取时间相差 47 秒+3.978% vs +6.127%

  这一价差中有一部分可能来自行情变动。
• !
  需留意: 多头腿深度较薄$159K vs $389K OI

  平仓成本取决于 Phoenix。平仓前请先查看其订单簿。
• i
  说明: 无积分计划—

  两家交易所目前都没有积分计划。
• !
  需留意: KYCPhoenix 无需 · Gate 需要

  开通合约账户前需完成 KYC；未验证账户只能提现和平仓。

收益计算器

两条腿，含开仓和平仓

每条腿仓位

$10k$100k$1M

持有时间

1 天7 天30 天

订单类型

吃单挂单

价差

回到 7 日均值归零未计入

资金费率

区间均值当前

资金费收益−0.0024%/8h × 21 个周期−$4.98

价差两个价格读取时间相差过大，无法比较—

滑点，4 笔订单实时订单簿−$3,464.40

Phoenix 手续费 bp × 2 笔订单−$7.00

Gate 手续费 bp × 2 笔订单−$15.00

净收益 · 7 天 · $10k−$3,491.38

未计入价差：两个价格读取时间相差过大

需覆盖的成本34.864%回本时间按此费率无法回本

滑点：Phoenix：实时订单簿，15 分钟前；Gate：实时订单簿，14 分钟前

开仓成本

吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边

腿½ 价差$10k$100k$1M$5M

买入 · 做多Phoenix27.68150.3 bp−$150722.4 bp−$7,224容纳不下容纳不下

卖出 · 做空Gate40.66757.0 bp−$757容纳不下容纳不下容纳不下

平仓还需再付大致相同的成本。

提醒

资金费率价差

高于该值时提醒我%/8h提醒间隔不短于分钟

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