资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币

BONK

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做多Kraken Futures▾Phoenix −0.0211%Orderly −0.0196%Nado −0.0092%GRVT −0.0086%Bitget −0.0082%Bybit −0.0005%Injective +0.0033%ApeX Omni +0.0034%OKX +0.0037%MEXC +0.0044%Binance +0.0046%BingX +0.0046%Extended +0.0048%gTrade (Gains Network) +0.0055%dYdX +0.0091%Lighter +0.0096%Aevo +0.0096%BloFin +0.0099%Hyperliquid +0.0100%Aster +0.0100%Pacifica +0.0100%Gate +0.0100%KuCoin +0.0100%Backpack +0.0100%Variational Omni +0.0100%SunX +0.0100%SoDEX +0.0100%HTX +0.0100%GMX +0.0237%Deribit +0.0414%Kraken Futures +0.2438%

⇄⇅

做空TxFlow▾GMX −0.6904%Deribit +0.0414%Hyperliquid +0.0100%Aster +0.0100%Pacifica +0.0100%Gate +0.0100%KuCoin +0.0100%Backpack +0.0100%Variational Omni +0.0100%SunX +0.0100%SoDEX +0.0100%HTX +0.0100%BloFin +0.0099%Aevo +0.0096%Lighter +0.0096%dYdX +0.0091%Extended +0.0048%BingX +0.0046%Binance +0.0046%MEXC +0.0044%OKX +0.0037%ApeX Omni +0.0034%Injective +0.0033%Bybit −0.0005%Bitget −0.0082%GRVT −0.0086%Nado −0.0092%Orderly −0.0196%Phoenix −0.0211%TxFlow −0.0221%gTrade (Gains Network) +0.1190%

回测 30 天☆

腿	交易所	价格	费率 /8h	每次结算	距下次结算	OI	24h 成交量	杠杆
做多	Kraken FuturesPF_BONKUSD	0.000003020	+0.2438	支付 0.0305% / 1h	23m 19s	$190K	$165K	25x	做多 Kraken Futures
做空	TxFlow1000BONK-USDC	0.000003007	−0.0221	支付 0.0028% / 1h	23m 19s	$13K	$134K	50x	做空 TxFlow减 5%

价差−0.444%

资金费率差−0.2658% /8h

目前两边都对这个方向不利：$10k 仓位每天要支付 $80 资金费，价差比其 7 日均值低 0.236%。对调两条腿。

当前资金费率远低于该组合一直以来的实际水平：过去 7 天 合计结算 −1.608%，平均约 −0.0765%/8h。

价格与资金费率

开仓 / 平仓价差价格资金费率各腿费率盈亏

1m5m15m1h

1h · 历史数据

24H3D7D14D30D90D

开仓 / 平仓?

价差?

价格?

资金费率?每 8 小时

开仓 / 平仓 · 7D

当前开仓—

开仓均值—

最佳开仓—

当前平仓—

平仓均值—

最佳平仓—

免费平仓—

价差 · 7D

当前−0.444%

平均—

区间—

比当前更宽—

资金费率差 · 7D

平均 /8h—

最高—

最低—

收到资金费—

过去 7D 的价差分布▾

各水平所占的时间比例

所有交易所的资金费率

/8h

24H3D7D14D30D90D

Kraken FuturesTxFlow

32 家交易所的 BONK

资金费率从低到高

开仓前检查

2 项正常 · 4 项需留意

• !
  需留意: 该仓位下深度不足79.7 / 10.4 bp

  以 $10k 在 Kraken Futures 开仓的成本为 79.7 bp（手续费加滑点），是 TxFlow 的 7.7 倍。
• i
  说明: 最高杠杆下的保证金$400 + $200

  Kraken Futures 25x，TxFlow 50x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
• ✓
  正常: 结算周期相同1h / 1h

  两条腿同时结算。

  做多 Kraken Futures · 1h−$73.13

  做空 TxFlow · 1h−$6.62

  当前+6h+12h+18h+24h

  按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$79.75做多 Kraken Futures：24 次结算，−$73.13；做空 TxFlow：24 次结算，−$6.62。
• !
  需留意: 价差低于平时−0.444% vs −0.208%

  价格腿的获利空间较小。若价差回到均值，空头亏损。
• !
  需留意: 空头腿深度较薄$13K vs $190K OI

  平仓成本取决于 TxFlow。平仓前请先查看其订单簿。
• ✓
  正常: 有一条腿可赚积分TxFlow 积分

  在此产生的成交量计入积分计划。
• !
  需留意: KYCKraken Futures 需要 · TxFlow 无需

  需完整身份验证；美国（另设独立的美国产品）、加拿大、澳大利亚（仅批发客户）及英国散户客户不可使用。

收益计算器

两条腿，含开仓和平仓

每条腿仓位

$10k$100k$1M

持有时间

1 天7 天30 天

订单类型

吃单挂单

价差

回到 7 日均值归零未计入

资金费率

区间均值当前

资金费收益−0.0765%/8h × 21 个周期−$160.75

价差−0.444% → −0.208%（7 日均值）−$23.63

滑点，4 笔订单实时订单簿−$107.47

Kraken Futures 手续费 bp × 2 笔订单−$10.00

TxFlow 手续费 bp × 2 笔订单−$9.00

净收益 · 7 天 · $10k−$310.85

需覆盖的成本1.265%回本时间按此费率无法回本

滑点：Kraken Futures：实时订单簿，10 分钟前；TxFlow：实时订单簿，7 分钟前

开仓成本

吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边

腿½ 价差$10k$100k$1M$5M

买入 · 做多Kraken Futures9.9579.7 bp−$80容纳不下容纳不下容纳不下

卖出 · 做空TxFlow3.3310.4 bp−$1030.2 bp−$302254.4 bp−$25.4K容纳不下

平仓还需再付大致相同的成本。

提醒

资金费率价差

高于该值时提醒我%/8h提醒间隔不短于分钟

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09-24 20:40	Phoenix	上线	Now live: $Bonk - 10x leverage. The coin that started it all is now available on Phoenix. X 上的 @PhoenixTrade ↗
09-24 15:00	Phoenix	上线	新市场 kBONK ($BONK) 由我们的采集程序发现
09-22 07:03	ApeX Omni	其他	59 up, 26 down on the ApeX board, median name +2.5%. Memecoins swept it: ethereum:0x6982508145454ce325ddbe47a25d4ec3d2311933 +25.9%, $BONK +20.5%, $WIF +20.1%, with $TAO +18.2%. $AR -15.0% is the only real casualty. This is what a short squeeze looks like on day two. X 上的 @OfficialApeXdex ↗