资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币

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做多Aster▾Kraken Futures −0.1083%Bybit −0.0227%Aftermath Perps −0.0152%OKX −0.0106%MEXC −0.0101%Bitget −0.0025%Binance −0.0017%Extended −0.0016%BingX −0.0003%TxFlow +0.0004%BloFin +0.0011%Aster +0.0100%Gate +0.0100%Variational Omni +0.0100%

⇄⇅

做空KuCoin▾Gate +0.0100%Variational Omni +0.0100%BloFin +0.0011%TxFlow +0.0004%BingX −0.0003%Extended −0.0016%Binance −0.0017%Bitget −0.0025%MEXC −0.0101%OKX −0.0106%Aftermath Perps −0.0152%KuCoin −0.0219%Bybit −0.0227%Kraken Futures −0.1083%

回测 30 天☆

腿	交易所	价格	费率 /8h	每次结算	距下次结算	OI	24h 成交量	杠杆
做多	AsterBATUSDT	0.1281	+0.0100	支付 0.0100% / 8h	2h 08m	$779K	$275K	10x	做多 Aster返 ≤10%
做空	KuCoinBATUSDTM	0.1280	−0.0219	支付 0.0219% / 8h	2h 08m	$363K	$109K	20x	做空 KuCoin

价差−0.094%

资金费率差−0.0319% /8h

目前两边都对这个方向不利：$10k 仓位每天要支付 $10 资金费，价差比其 7 日均值低 0.039%。对调两条腿。

当前资金费率远低于该组合一直以来的实际水平：过去 7 天 合计结算 +0.011%，平均约 +0.0005%/8h。

价格与资金费率

开仓 / 平仓价差价格资金费率各腿费率盈亏

1m5m15m1h

1h · 历史数据

24H3D7D14D30D90D

开仓 / 平仓?

价差?

价格?

资金费率?每 8 小时

开仓 / 平仓 · 7D

当前开仓—

开仓均值—

最佳开仓—

当前平仓—

平仓均值—

最佳平仓—

免费平仓—

价差 · 7D

当前−0.094%

平均—

区间—

比当前更宽—

资金费率差 · 7D

平均 /8h—

最高—

最低—

收到资金费—

过去 7D 的价差分布▾

各水平所占的时间比例

所有交易所的资金费率

/8h

24H3D7D14D30D90D

AsterKuCoin

15 家交易所的 BAT

资金费率从低到高

开仓前检查

2 项正常 · 4 项需留意

• !
  需留意: 该仓位下深度不足119.7 / 84.2 bp

  以 $10k 在 Aster 开仓的成本为 119.7 bp（手续费加滑点），是 KuCoin 的 1.4 倍。
• i
  说明: 最高杠杆下的保证金$1,000 + $500

  Aster 10x，KuCoin 20x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
• ✓
  正常: 结算周期相同8h / 8h

  两条腿同时结算。

  做多 Aster · 8h−$3.00

  做空 KuCoin · 8h−$6.57

  当前+6h+12h+18h+24h

  按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$9.57做多 Aster：3 次结算，−$3.00；做空 KuCoin：3 次结算，−$6.57。
• !
  需留意: 价差低于平时−0.094% vs −0.055%

  价格腿的获利空间较小。若价差回到均值，空头亏损。
• !
  需留意: 空头腿深度较薄$363K vs $779K OI

  平仓成本取决于 KuCoin。平仓前请先查看其订单簿。
• ✓
  正常: 有一条腿可赚积分Aster 第 5 阶段

  在此产生的成交量计入积分计划。
• !
  需留意: KYCAster 无需 · KuCoin 需要

  自 2023 年 8 月起，任何产品均需完成标准 KYC（身份证明及人脸识别）。

收益计算器

两条腿，含开仓和平仓

每条腿仓位

$10k$100k$1M

持有时间

1 天7 天30 天

订单类型

吃单挂单

价差

回到 7 日均值归零未计入

资金费率

区间均值当前

资金费收益+0.0005%/8h × 21 个周期+$1.15

价差−0.094% → −0.055%（7 日均值）−$3.93

滑点，4 笔订单实时订单簿−$287.20

Aster 手续费 bp × 2 笔订单−$8.00

KuCoin 手续费 bp × 2 笔订单−$12.00

净收益 · 7 天 · $10k−$309.98

需覆盖的成本3.072%回本时间1895.7 天

滑点：Aster：实时订单簿，3 分钟前；KuCoin：实时订单簿，34 分钟前

开仓成本

吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边

腿½ 价差$10k$100k$1M$5M

买入 · 做多Aster0.39119.7 bp−$120容纳不下容纳不下容纳不下

卖出 · 做空KuCoin19.5284.2 bp−$84容纳不下容纳不下容纳不下

平仓还需再付大致相同的成本。

提醒

资金费率价差

高于该值时提醒我%/8h提醒间隔不短于分钟

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10-29 11:27	Extended	上线	Now available to trade: $BR, $BAT, ethereum:0x0a092e544da31150b439a1aaa1a3a2214a867f46 and $ERA (Bedrock, Basic Attention, Concrete and Caldera) with up to 5x leverage and $ZK (ZKsync) with up to 10x leverage X 上的 @extendedapp ↗
10-28 17:38	Extended	上线	新市场 BAT-USD ($BAT) 由我们的采集程序发现
10-13 17:13	Aftermath Perps	上线	新市场 BATUSD ($BAT) 由我们的采集程序发现
10-11 15:51	Aster	上线	New perp listing: $BAT with up to 10x leverage. X 上的 @Aster_DEX ↗
10-11 09:08	Aster	上线	新市场 BATUSDT ($BAT) 由我们的采集程序发现