资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
APT
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.8467 | −0.0179 | 收取 0.0022% / 1h | 23m 52s | $512K | $338K | 50x | 做多 Kraken Futures | |
| 做空 | 0.8461 | +0.0096 | 收取 0.0012% / 1h | 23m 52s | $476K | $87K | 10x | 做空 Lighter7 天免费 |
价差−0.072%
资金费率差+0.0275% /8h
$10k 仓位每天收取 +$8 资金费，但价差比其 7 日均值低 0.033%：若价差回归，结果为 −$3，约相当于 9 小时的资金费。 按最近 7 天的实际结算速度，约为 40 小时。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率+$14当前 +0.0275% /8h · 过去 7D 已结算 +0.138%
价格−$3当前价差 −0.072%，均值 −0.040% → 若回归可得 −0.033%
成本−$84$10k 的 0.835% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
当前资金费率远高于该组合一直以来的实际水平：过去 7 天 合计结算 +0.138%，平均约 +0.0066%/8h。
资金费率历史
你收取你支付均值
区间统计 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
空头腿费率减去多头腿费率（每 8 小时）。大于零：该组合向你支付资金费。
两家交易所之间的价差
Lighter 相对 Kraken Futures 的价格当前
区间统计 · 7D
当前−0.072%
平均—
区间—
比当前更宽—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h30 家交易所的 APT
资金费率从低到高开仓前检查
2 项正常 · 4 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足19.3 / 14.9 bp以 $10k 在 Kraken Futures 开仓的成本为 19.3 bp（手续费加滑点），是 Lighter 的 1.3 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$200 + $1,000Kraken Futures 50x，Lighter 10x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 正常: 结算周期相同1h / 1h两条腿同时结算。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：+$8.24做多 Kraken Futures：24 次结算，+$5.36；做空 Lighter：24 次结算，+$2.88。
- 需留意: 价差低于平时−0.072% vs −0.040%价格腿的获利空间较小。若价差回到均值，空头亏损。
- 需留意: 空头腿深度较薄$476K vs $512K OI平仓成本取决于 Lighter。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Lighter 第 3 季在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCKraken Futures 需要 · Lighter 无需需完整身份验证；美国（另设独立的美国产品）、加拿大、澳大利亚（仅批发客户）及英国散户客户不可使用。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.0066%/8h × 21 个周期+$13.80
价差−0.072% → −0.040%（7 日均值）−$3.26
滑点，4 笔订单实时订单簿−$73.50
Kraken Futures 手续费 bp × 2 笔订单−$10.00
Lighter 手续费 bp × 2 笔订单$0.00
净收益 · 7 天 · $10k−$72.96
需覆盖的成本0.835%回本时间44.0 天
滑点：Kraken Futures：实时订单簿，9 分钟前；Lighter：实时订单簿，1 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Kraken Futures8.3119.3 bp−$1988.8 bp−$888容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Lighter2.9514.9 bp−$1579.8 bp−$798容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。