资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.8151 | +0.0161 | 支付 0.0161% / 8h | 7h 31m | $1.4M | $352K | 75x | 做多 BloFin | |
| 做空 | 0.8150 | −0.0118 | 支付 0.0015% / 1h | 31m 28s | $13K | $116K | 50x | 做空 Deribit |
价差−0.012%57s
资金费率差−0.0279% /8h
目前两边都对这个方向不利：$10k 仓位每天要支付 $8 资金费，价差比其 7 日均值低 0.041%。对调两条腿。
两个价格的读取时间相差 57 秒：这一价差中有一部分可能来自行情变动。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率−$43当前 −0.0279% /8h · 过去 7D 已结算 −0.432%
价格—当前价差 −0.012%57s · 两个价格读取时间相差过大，无法比较
成本−$45$10k 的 0.453% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
结果—无积分需要同时读取两个价格
资金费率历史
你收取你支付均值
区间统计 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
空头腿费率减去多头腿费率（每 8 小时）。大于零：该组合向你支付资金费。
两家交易所之间的价差
Deribit 相对 BloFin 的价格当前
区间统计 · 7D
当前−0.012%
平均—
区间—
比当前更宽—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h30 家交易所的 APT
资金费率从低到高开仓前检查
0 项正常 · 5 项需留意- 需留意: 相对持仓量偏大11.6 / 10.9 bp$10k 超过 Deribit 持仓量的 10%。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$133 + $200BloFin 75x，Deribit 50x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 需留意: 结算周期不同8h / 1h两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$8.36做多 BloFin：3 次结算，−$4.82；做空 Deribit：24 次结算，−$3.54。
- 需留意: 价格读取时间相差 57 秒−0.012% vs +0.029%这一价差中有一部分可能来自行情变动。
- 需留意: 空头腿深度较薄$13K vs $1.4M OI平仓成本取决于 Deribit。平仓前请先查看其订单簿。
- 说明: 无积分计划—两家交易所目前都没有积分计划。
- 需留意: KYCBloFin 有限制 · Deribit 需要任何入金前均需提供身份证明、地址证明和财务状况资料；对美国、加拿大、日本及英国散户客户不开放。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益−0.0206%/8h × 21 个周期−$43.22
价差两个价格读取时间相差过大，无法比较—
滑点，4 笔订单实时订单簿−$26.34
BloFin 手续费 bp × 2 笔订单−$12.00
Deribit 手续费 bp × 2 笔订单−$7.00
净收益 · 7 天 · $10k−$88.56
未计入价差：两个价格读取时间相差过大需覆盖的成本0.453%回本时间按此费率无法回本
滑点：BloFin：实时订单簿，1 分钟前；Deribit：实时订单簿，37 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多BloFin1.8411.6 bp−$1215.6 bp−$15649.0 bp−$4,899容纳不下
卖出 · 做空Deribit7.3710.9 bp−$11容纳不下容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。