资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
APE
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.1501 | +0.0104 | 支付 0.0013% / 1h | 29m 49s | $3K | $342K | 10x | 做多 Extended减 10% | |
| 做空 | 0.1503 | +0.0433 | 收取 0.0054% / 1h | 29m 49s | $379K | $664K | 20x | 做空 Kraken Futures |
价差+0.130%
资金费率差+0.0329% /8h
两边都有利：$10k 仓位每天收取 +$10 资金费，价差比其 7 日均值高 0.024%：若价差回归，还可再得 +$2。
该组合最近 7 天的资金费为净支出 0.073%：费率方向刚刚反转。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率−$7当前 +0.0329% /8h · 过去 7D 已结算 −0.073%
价格+$2当前价差 +0.130%，均值 +0.106% → 若回归可得 +0.024%
成本−$95$10k 的 0.947% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
当前资金费率远高于该组合一直以来的实际水平：过去 7 天 合计结算 −0.073%，平均约 −0.0035%/8h。
价格与资金费率
1h · 历史数据开仓 / 平仓Extended：深度薄，持仓量低于 $1M · Kraken Futures：深度薄，持仓量低于 $1M
价差
价格
资金费率每 8 小时
开仓 / 平仓 · 7D
当前开仓—
开仓均值—
最佳开仓—
当前平仓—
平仓均值—
最佳平仓—
免费平仓—
价差 · 7D
当前+0.130%
平均—
区间—
比当前更宽—
资金费率差 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h19 家交易所的 APE
资金费率从低到高开仓前检查
3 项正常 · 3 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足28.7 / 18.1 bp以 $10k 在 Extended 开仓的成本为 28.7 bp（手续费加滑点），是 Kraken Futures 的 1.6 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$1,000 + $500Extended 10x，Kraken Futures 20x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 正常: 结算周期相同1h / 1h两条腿同时结算。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：+$9.86做多 Extended：24 次结算，−$3.12；做空 Kraken Futures：24 次结算，+$12.98。
- 正常: 开仓价差对你有利+0.130% vs +0.106%你做空的是价格较高的那条腿。若价差回到均值，空头获利。
- 需留意: 多头腿深度较薄$3K vs $379K OI平仓成本取决于 Extended。平仓前请先查看其订单簿。
- 正常: 有一条腿可赚积分Extended 积分在此产生的成交量计入积分计划。
- 需留意: KYCExtended 无需 · Kraken Futures 需要需完整身份验证；美国（另设独立的美国产品）、加拿大、澳大利亚（仅批发客户）及英国散户客户不可使用。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益−0.0035%/8h × 21 个周期−$7.33
价差+0.130% → +0.106%（7 日均值）+$2.44
滑点，4 笔订单实时订单簿−$79.73
Extended 手续费 bp × 2 笔订单−$5.00
Kraken Futures 手续费 bp × 2 笔订单−$10.00
净收益 · 7 天 · $10k−$99.61
需覆盖的成本0.947%回本时间按此费率无法回本
滑点：Extended：实时订单簿，61 分钟前；Kraken Futures：实时订单簿，63 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Extended5.6028.7 bp−$29189.0 bp−$1,890容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Kraken Futures6.5818.1 bp−$1898.0 bp−$980容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
Reya