资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
ALGO
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.1291 | +0.0671 | 支付 0.0671% / 8h | 42m 58s | $4.0M | $3.5M | 50x | 做多 Phemex | |
| 做空 | 0.1286 | +0.0062 | 收取 0.0062% / 8h | 42m 58s | $14.9M | $32.2M | 75x | 做空 Bybit |
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率−$18当前 −0.0609% /8h · 过去 7D 已结算 −0.179%
价格−$16当前价差 −0.411%，均值 −0.253% → 若回归可得 −0.157%
成本−$102$10k 的 1.017% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
当前资金费率远低于该组合一直以来的实际水平：过去 7 天 合计结算 −0.179%，平均约 −0.0085%/8h。
资金费率历史
你收取你支付均值
区间统计 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
空头腿费率减去多头腿费率（每 8 小时）。大于零：该组合向你支付资金费。
两家交易所之间的价差
Bybit 相对 Phemex 的价格当前
区间统计 · 7D
当前−0.411%
平均—
区间—
比当前更宽—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h22 家交易所的 ALGO
资金费率从低到高开仓前检查
1 项正常 · 3 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足37.5 / 17.5 bp以 $10k 在 Phemex 开仓的成本为 37.5 bp（手续费加滑点），是 Bybit 的 2.1 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$200 + $133Phemex 50x，Bybit 75x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 正常: 结算周期相同8h / 8h两条腿同时结算。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$18.27做多 Phemex：3 次结算，−$20.13；做空 Bybit：3 次结算，+$1.86。
- 需留意: 价差低于平时−0.411% vs −0.253%价格腿的获利空间较小。若价差回到均值，空头亏损。
- 说明: 多头腿深度较薄$4.0M vs $14.9M OI两条腿深度都充足，Phemex 是较小的一边。
- 说明: 无积分计划—两家交易所目前都没有积分计划。
- 需留意: KYCPhemex 需要 · Bybit 需要完成 KYC 后方可进行现货和合约交易；未验证账户完全无法提现。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益−0.0085%/8h × 21 个周期−$17.92
价差−0.411% → −0.253%（7 日均值）−$15.71
滑点，4 笔订单实时订单簿−$78.68
Phemex 手续费 bp × 2 笔订单−$12.00
Bybit 手续费 bp × 2 笔订单−$11.00
净收益 · 7 天 · $10k−$135.31
需覆盖的成本1.017%回本时间按此费率无法回本
滑点：Phemex：实时订单簿，6 分钟前；Bybit：实时订单簿，1 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Phemex15.4237.5 bp−$3871.6 bp−$716容纳不下容纳不下
卖出 · 做空Bybit2.3317.5 bp−$1842.3 bp−$423容纳不下容纳不下
平仓还需再付大致相同的成本。
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