资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币
ALGO
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| 腿 | 交易所 | 价格 | 费率 /8h | 每次结算 | 距下次结算 | OI | 24h 成交量 | 杠杆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 0.1305 | −0.0210 | 收取 0.0026% / 1h | 49m 18s | $115K | $130K | 25x | 做多 Deribit | |
| 做空 | 0.1302 | 0 | 0.0000% / 1h | 49m 18s | $188K | $20K | 5x | 做空 dYdX |
价差−0.224%
资金费率差+0.0210% /8h
$10k 仓位每天收取 +$6 资金费，但价差比其 7 日均值低 0.246%：若价差回归，结果为 −$25，约相当于 3.9 天的资金费。 按最近 7 天的实际结算速度，约为 15 小时。
现在开仓并持有
每条腿 $10k · 为过去 7D 的实际数据，并非预测资金费率+$283当前 +0.0210% /8h · 过去 7D 已结算 +2.827%
价格−$25当前价差 −0.224%，均值 +0.022% → 若回归可得 −0.246%
成本−$214$10k 的 2.141% · 吃单手续费 + 滑点，含开仓和平仓
资金费率历史
你收取你支付均值
区间统计 · 7D
平均 /8h—
最高—
最低—
收到资金费—
空头腿费率减去多头腿费率（每 8 小时）。大于零：该组合向你支付资金费。
两家交易所之间的价差
dYdX 相对 Deribit 的价格当前
区间统计 · 7D
当前−0.224%
平均—
区间—
比当前更宽—
过去 7D 的价差分布▾
各水平所占的时间比例
所有交易所的资金费率
/8h22 家交易所的 ALGO
资金费率从低到高开仓前检查
1 项正常 · 4 项需留意- 需留意: 该仓位下深度不足10.4 / 93.7 bp以 $10k 在 dYdX 开仓的成本为 93.7 bp（手续费加滑点），是 Deribit 的 9.0 倍。
- 说明: 最高杠杆下的保证金$400 + $2,000Deribit 25x，dYdX 5x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
- 正常: 结算周期相同1h / 1h两条腿同时结算。按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：+$6.30做多 Deribit：24 次结算，+$6.30；做空 dYdX：24 次结算，$0.00。
- 需留意: 价差低于平时−0.224% vs +0.022%价格腿的获利空间较小。若价差回到均值，空头亏损。
- 需留意: 多头腿深度较薄$115K vs $188K OI平仓成本取决于 Deribit。平仓前请先查看其订单簿。
- 说明: 无积分计划—两家交易所目前都没有积分计划。
- 需留意: KYCDeribit 需要 · dYdX 无需任何入金前均需提供身份证明、地址证明和财务状况资料；对美国、加拿大、日本及英国散户客户不开放。
收益计算器
两条腿，含开仓和平仓每条腿仓位持有时间订单类型价差资金费率
资金费收益+0.1346%/8h × 21 个周期+$282.74
价差−0.224% → +0.022%（7 日均值）−$24.59
滑点，4 笔订单实时订单簿−$197.09
Deribit 手续费 bp × 2 笔订单−$7.00
dYdX 手续费 bp × 2 笔订单−$10.00
净收益 · 7 天 · $10k+$44.06
需覆盖的成本2.141%回本时间5.9 天
滑点：Deribit：实时订单簿，44 分钟前；dYdX：实时订单簿，45 分钟前开仓成本
吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边买入 · 做多Deribit6.8610.4 bp−$1021.2 bp−$212容纳不下容纳不下
卖出 · 做空dYdX88.6693.7 bp−$94230.3 bp−$2,303296.5 bp−$29.7K1407.0 bp−$703.5K
平仓还需再付大致相同的成本。
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