资金费率套利 · 价差套利 / 加密货币

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做多Coinbase International▾Kraken Futures −0.0762%Deribit −0.0382%Gate −0.0284%Bybit −0.0136%gTrade (Gains Network) +0.0001%Injective +0.0033%OKX +0.0093%Hyperliquid +0.0100%Aster +0.0100%Binance +0.0100%MEXC +0.0100%KuCoin +0.0100%Bitget +0.0100%BingX +0.0100%HTX +0.0100%Extended +0.0104%BloFin +0.0220%Phemex +0.0312%dYdX +0.0468%GMX +0.0547%Coinbase International +0.0936%

⇄⇅

做空Variational Omni▾GMX −0.1003%dYdX +0.0468%Phemex +0.0312%BloFin +0.0220%Extended +0.0104%Hyperliquid +0.0100%Aster +0.0100%Binance +0.0100%MEXC +0.0100%KuCoin +0.0100%Bitget +0.0100%BingX +0.0100%HTX +0.0100%OKX +0.0093%Injective +0.0033%gTrade (Gains Network) +0.0003%Variational Omni −0.0071%Bybit −0.0136%Gate −0.0284%Deribit −0.0382%Kraken Futures −0.0762%

回测 30 天☆

腿	交易所	价格	费率 /8h	每次结算	距下次结算	OI	24h 成交量	杠杆
做多	Coinbase InternationalALGO-PERP-INTX	0.1276	+0.0936	支付 0.0117% / 1h	13m 43s	$26K	$354K	50x	做多 Coinbase International
做空	Variational OmniALGO	0.1268	−0.0071	支付 0.0071% / 8h	4h 13m	$182K	$295K	50x	做空 Variational Omni+15% 积分

价差−0.596%

资金费率差−0.1007% /8h

目前两边都对这个方向不利：$10k 仓位每天要支付 $30 资金费，价差比其 7 日均值低 0.295%。对调两条腿。

当前资金费率远低于该组合一直以来的实际水平：过去 7 天 合计结算 −0.262%，平均约 −0.0125%/8h。

资金费率历史

价差两条腿累计

24H3D7D14D30D90D

你收取你支付均值

区间统计 · 7D

平均 /8h—

最高—

最低—

收到资金费—

空头腿费率减去多头腿费率（每 8 小时）。大于零：该组合向你支付资金费。

两家交易所之间的价差

价差 %两边价格

24H3D7D14D30D90D

Variational Omni 相对 Coinbase International 的价格当前

区间统计 · 7D

当前−0.596%

平均—

区间—

比当前更宽—

过去 7D 的价差分布▾

各水平所占的时间比例

所有交易所的资金费率

/8h

24H3D7D14D30D90D

Coinbase InternationalVariational Omni

22 家交易所的 ALGO

资金费率从低到高

开仓前检查

1 项正常 · 5 项需留意

• !
  需留意: 该仓位下深度不足13.9 / 19.5 bp

  以 $10k 在 Variational Omni 开仓的成本为 19.5 bp（手续费加滑点），是 Coinbase International 的 1.4 倍。
• i
  说明: 最高杠杆下的保证金$200 + $200

  Coinbase International 50x，Variational Omni 50x。建议准备约 2 倍的保证金，以免行情剧烈波动时其中一条腿被强平。
• !
  需留意: 结算周期不同1h / 8h

  两条腿的结算时间不同。请在周期较长的那条腿结算后立即平仓。

  做多 Coinbase International · 1h−$28.08

  做空 Variational Omni · 8h−$2.14

  当前+6h+12h+18h+24h

  按当前费率，每条腿 $10k，未来 24 小时：−$30.22做多 Coinbase International：24 次结算，−$28.08；做空 Variational Omni：3 次结算，−$2.14。
• !
  需留意: 价差低于平时−0.596% vs −0.301%

  价格腿的获利空间较小。若价差回到均值，空头亏损。
• !
  需留意: 多头腿深度较薄$26K vs $182K OI

  平仓成本取决于 Coinbase International。平仓前请先查看其订单簿。
• ✓
  正常: 有一条腿可赚积分Variational Omni 积分

  在此产生的成交量计入积分计划。
• !
  需留意: KYCCoinbase International 需要 · Variational Omni 无需

  需身份证明及适当性审核；永续合约仅面向符合资格的非美国国家，不对美国或英国散户开放。

收益计算器

两条腿，含开仓和平仓

每条腿仓位

$10k$100k$1M

持有时间

1 天7 天30 天

订单类型

吃单挂单

价差

回到 7 日均值归零未计入

资金费率

区间均值当前

资金费收益−0.0125%/8h × 21 个周期−$26.21

价差−0.596% → −0.301%（7 日均值）−$29.49

滑点，4 笔订单实时订单簿−$64.67

Coinbase International 手续费 bp × 2 笔订单−$10.00

Variational Omni 手续费 bp × 2 笔订单$0.00

净收益 · 7 天 · $10k−$130.37

需覆盖的成本0.747%回本时间按此费率无法回本

滑点：Coinbase International：实时订单簿，60 分钟前；Variational Omni：RFQ 报价，60 分钟前

开仓成本

吃单手续费 + 相对中间价的滑点，单边

腿½ 价差$10k$100k$1M$5M

买入 · 做多Coinbase International8.9413.9 bp−$14容纳不下容纳不下容纳不下

卖出 · 做空Variational Omni7.8019.5 bp−$2031.2 bp−$312容纳不下容纳不下

平仓还需再付大致相同的成本。

提醒

资金费率价差

高于该值时提醒我%/8h提醒间隔不短于分钟

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09-29 10:16

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